原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
利用PoissonBoolean_省略_型建立股票价格波动过程及数据模拟_王宁
29 3 Vol.29 No.3
2005 6 JOURNA L OF BEIJING JIA OT ONG UNIVERSITY Jun.2005
:1673-0291(2005)03-0025-04
Poisson Boolean
王 宁, 王 军
( , 100044)
:通过耦合的方法建立非齐次Poisson 过程, 从而利用连续渗流理论中的Poisson Boolean 模
型建立股票的 格波动过程模型.并利用计算机模拟分析, 结果表明用本方法建立的模型走势图与
实际走势图形很接近.
:金融数学;非齐次Poisson 过程;Poisson Boolean 模型;收益过程;临界密度
:O211.9 :A
Construction and Simulation of Stock Price Fluctuation Process
by Using Poisson Boolean Model
WAN G N ing , WAN G J un
(School of Sciences, Beijing Jiaotong Universit , Beijing 100044, China)
Abstract:Given non_homogenous Poisson process b coupling.And using Poisson Boolean model of
continuous percolation theor to construct stock price fluctuation process.The simulation through com -
puter and anal sis on the stock price process are given at last.
Key words:mathematical finance;non_homogeneous Poisson process;Poisson Boolean model;return
process;critical densit
[1] , Poisson
1
, Poisson
[1] , ., Pois-
, . son ,
, , Poisson .
Poisson Boolean 1 X Poisson ,
, :
, ., (i)Borel A 1, A 2, …, A k ,
, X (A 1), X (A 2 ), …, X (A k ).
、., d
(ii) Λ:R ※[0, ∞),
, d
Borel A ∈B ,
, , k
( Λ(x )dx )
文档评论（0）