3-4随机变量的数字特征.pptVIP

表明ζ以概率1取唯一的值Eζ 即当　　　　时，以概率1有 其中 设　　　　　, 则 且 当a 0, 当a 0, 说明 　 (1)由定理知，　是反映　　的线性关系强弱的一 个度量。 当　　　　　 不相关，即线性无关 当 (几乎) 线性相关 (2)对　　来说，下列结论是等价的 不相关 (3) 相互独立 不相关，但反之不然. 【例3】设 ,讨论 的独立性，并求　　. 【解】 不独立 既不相关也不独立 【例4】 (1)已证得 (2)求 (3)当 即　　　时 相互独立 对二维正态分布而言，独立与不相关等价. 　　练习： 设　　分别服从参数为　　 的0－1分布， 且　　　　，则　　　　　　　_______________. 【解】 协方差: 相关系数: 性质: 不相关，即线性无关 线性相关 结论: 不相关 不相关，但反之不然. 相互独立 对二维正态分布而言，独立与不相关等价. 复习 1. 联合分布、边缘分布： 离散型随机变量的边缘分布 1 连续型随机变量的边缘分布 由联合分布可唯一确定边缘分布，但反之则不然 2.独立性：随机变量　与　相互独立 d.r.v　与　独立 c.r.v　与　独立 在独立的情形下，边缘分布唯一确定联合分布 设随机变量 与 相互独立，其概率分布分别为： 0 1 0.5 0.5 0 1 0.5 0.5 则有( ). (A) (B) (C) (D) 0.25 0.25 0.25 0.25 　 【例】设 是两个相互独立的随机变量，它们 均匀地分布在( 0, l )内, 试求方程　　　　　 有实 根的概率. 【解】由题设得 方程有实根 故　　　　　　为所求. x y 0 4 l l 4 l l (1)当 (2)当 §3.4 随机变量的数字特征 数学期望 矩 方差 相关系数 协方差 * 一、数学期望与方差 的数学期望与方差即指各分量　　各自 的数学期望　　　和方差　　　. 为　　　的概率密度. 1、数学期望 说明： 或 与一维随机变量数学期望的计算公式一致. 对二维随机变量的函数　　　　 , 其数学期望为 或 2、方差 或 为　　　的概率密度. 0.36 0.24 0.24 0.16 【例1】 设二维随机变量　　 的联合分布列 (1)求　　　；(2)若　　　　　　　，求　　. 【解】 若先求　的分布 易求得 对　　　　　　　，有 = 0 0.36 0.24 0.24 0.16 【例2】 设二维随机变量　　 的联合概率密度为 求　　　. 　　　　 【解】 x + y =1 y x 1 1 由对称性可同样算得 【例3】 设随机变量 相互独立,且均服从N(0,1), 求　　　　　　的数学期望. 【解】 的联合概率密度为 故 3、性质 证： 若　　相互独立，则 证： 若　　相互独立，则 证： 独立 以上3个性质均可推广至有限个的情形. 一般结论　　 若　　相互独立，则 【例4】 　设　　　　为独立随机变量，且 求 的数学期望与方差. 利用　　　　　　　，可使某些随机变量的数学　 期望或方差的计算得以简化. 【例5】设　　　　　，求　　　. 【解】 由于　可视为 n 重 Bernoulli 试验中事件 A 发生的次数，现令