为何我设计的日内交易系统总是不能在收盘前平仓.docx

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2017-08-16 发布于重庆
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为何我设计的日内交易系统总是不能在收盘前平仓

为何我设计的日内交易系统总是不能在收盘前平仓一分钟的周期也试过了，不行，现在用的五分钟周期，貌似还是不行。附上程序求高人解答Params? ??? ? ? ? Numeric endTime(14.55);? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?//结束交易时间? ? Numeric RiskRatio(1);? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???//风险率(0-100)? ? Numeric boLength(18);? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???//突破周期? ? Numeric ATRLength(20);? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? //平均波动周期? ? ? ? Numeric Quitlength(10);? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?//离市周期? ? ? ? Numeric weightnumber(1);? ?? ?? ?? ?? ?? ???//加权参数? ? ? ? Numeric Limitednumber(3);? ?? ?? ?? ?? ?? ? //交易限制次数(能交易的次数为limitednumber+1次)? ? Bool Filtercondition(True);? ?? ?? ?? ?? ???//入市过滤条件Vars? ? Numeric Minpoint;? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?//最小变动单位? ? ? ? NumericSeries AvgTR;? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?//ATR? ? ? ? Numeric F;? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? //表示市场波动性的F值? ? ? ? Numeric Capital;? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? //入市资本? ? ? ? Numeric scale;? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?//买卖规模? ? ? ? NumericSeries Passwayhi;? ?? ?? ?? ?? ?? ???//通道上轨? ? ? ? NumericSeries Passwaylo;? ?? ?? ?? ?? ?? ???//通道下轨? ? ? ? NumericSeries quithighprice;? ?? ?? ?? ?? ? //离市时判断需要的离市周期最高价? ? ? ? NumericSeries quitlowprice;? ?? ?? ?? ?? ???//离市时判断需要的离市周期最低价? ? ? ? Numeric myEntryPrice;? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???//开仓价格? ? ? ? Numeric myExitPrice;? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?//平仓价格? ? ? ? NumericSeries tempnum(0);? ?? ?? ?? ?? ?? ? //临时计数器? ? ? ? Bool Sendorderthisbar(False);? ?? ?? ?? ?? ?//当前Bar是否有过交易? ? ? ? NumericSeries preEntryprice(0);? ?? ?? ?? ? //前一次开仓的价格Begin? ? ? ? Minpoint=Minmove*PriceScale;? ? ? ? AvgTR=XAverage(TrueRange,ATRlength);? ? ? ? F=weightnumber*AvgTR[1];? ? ? ? Capital=Portfolio_CurrentCapital()+Portfolio_UsedMargin();? ? ? ? scale=(Capital*RiskRatio/100)/(F*ContractUnit()*BigPointValue());? ? ? ? scale=IntPart(scale);? ? ? ??? ? ? ? Passwayhi=HighestFC(High[1],boLength);? ? ? ? Passwaylo=LowestFC(Low[1],boLength);? ? ? ??? ? ? ? quitlowprice=LowestFC(Low[1],Quitlength);? ? ? ? quithighprice=HighestFC(High[1],Quitlength);? ? ? ??? ? ? ? Commentary(scale=+Text(scale));? ? ? ? Commentary(preEntryprice=+Text(preEntrypr