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第七章：回归分析的其它问题 第一节 虚拟变量 第二节 设定误差 第三节 滞后变量模型介绍 第四节 随机解释变量 第五节 时间序列模型初步 第一节 虚拟变量 一、虚拟变量及其作用 1.定义：取值为0和1的人工变量，表示非量化（定性）因素对模型的影响，一般用符号D表示。例如：政策因素、地区因素、心理因素、季节因素等。 2.作用： ⑴描述和测量定性因素的影响； ⑵正确反映经济变量之间的相互关系，提高模型的精度； ⑶便于处理异常数据。 二、虚拟变量的设置原则 引入虚拟变量一般取0和1。 对定性因素一般取级别数减1个虚拟变量。例子1：性别因素，二个级别（男、女）取一个虚拟变量，D=1表示男（女），D=0表示女（男）。 例子2：季度因素，四个季度取3个变量。 小心“虚拟变量陷阱”！ 三、虚拟变量的应用 1、在常数项引入虚拟变量，改变截距。 对上式作OLS，得到参数估计值和回归模型： (7.1.2)相当于两个回归模型： 2、在斜率处引入虚拟变量，改变斜率。 作OLS后得到参数估计值，回归模型为： 同样可以写成二个模型： 可考虑同时在截距和斜率引入虚拟变量： 3、虚拟变量用于季节性因素分析。 取 原模型若为 则引入虚拟变量后的模型为： 回归模型可视为： 例题：美国制造业的利润—销售额行为 模型： 利用1965—1970年六年的季度数据，得结果： 括