用信道匹配迭代算法求解经典理论难题——最大互信息和最大似然度 .pptVIP

5)几种算法求解混合模型迭代速度比较 n=2的高斯混合模型，收敛程度H(Q||H)≤0.001 Excel文件可以演示， 下载网址：/lcg/cc-iteration.zip * CM 标准EM 改进EM1 改进EM2 改进 EM3平均 牛顿法 注：牛顿法运算复杂，起点相关， 7次和EM17次相当 大多5次左右 18-33 17 12 17 7 四、投资组合和信息价值1：从贝叶斯决策到投资组合优化 * 四、投资组合和信息价值2：复利准则 如果用资本增值速度作为贝叶斯判决准则， 就得到一种投资组合理论。 学院派的投资组合理论基于马科维茨理论。用期望收益和均方误差反映一个组合的特性,不存在最优组合。 另一学派可谓复利派，是巴菲特等人倡导的。复利就是几何平均收益， 俗称利滚利的利率。 最早提出最优复利打赌公式的是Kelly，Shannon同事。后来索普用这个公式晚21点，搞对冲基金出名。 我的研究是复利派的发展。有本书叫《财富公式》讲的就是学院派和复利派之争 * 投资组合和信息价值3：最优复利组合 * 投资组合和信息价值4：用效用增量定义信息价值 假设在没有hj提供信息时，我们根据收益价格矢量X的先验概率分布P(X)优化投资组合矢量q，得到最优组合q*, 那么信息带来的效用增量平均值就是信息价值， 可定义为： Cover Tomas 那本《信息理论基础》也