中国文化大学教师教学创新暨教材研发奖励期末成果报告书.pdf

中國文化大學教師教學創新暨教材研發獎勵 期末成果報告書 計畫名稱：新金融商品的獲利術 數學與財務的結合 教師姓名：王偉弘 所屬單位： 理 學院 應用數學系 計畫期程： 103 年 09 月 至 104 年 01 月 中 華民 國 104 年 1 月 15 日 - 0 - 壹、計畫名稱 新金融商品的獲利術 數學與財務的結合 貳 、實施課程、授課教師姓名 本計畫的實施課程為 「新金融商品的實務與操作 」。該門課程 為本校應 用數學系應用數學學群、財務數學領域中的新課程。 此科目於 102 年的上 學期首次開設，因為學生反應熱烈，因此， 應學生要求本學期再度開 班。 授課教師為具財務工程專長、擁有國立政治大學金融博士 學位之應用數學 系的兼任助理教授王偉弘，實施對象以應用數學系三、四年級的學生為主， 非應用數學系三、四年級的學生為輔，實施時間為103 學年度上學期。 參、前言 近年來，數學在各領域的應用越來越廣泛，舉凡經濟、管理、工程、 醫學等都有著數學的痕跡 ，尤其是現今精緻與專業化的工作越來越多 ，所 用到的數學也越來越繁雜，因此 ，就更需要具備深厚數學底子的專才來解 決問題，財務的發展更是如此。在財務領域上 ，對於金融工具的操作，一 般的做法 ，都是憑藉經驗與感覺進行買賣與套利 ，無任何標準可依循 。為 了能在操作時 有指標可以參考，就必須建構完整的金融商品模型，在進行 金融商品的操作前，將參數輸入模型計算，就能得出一個可依據的 指標 。 這種將數學工具應用在金融商品之評價和操作 上，就是近年數學與財務領 域所流行的 財務工程「 」。本校應用數學系近年力圖轉型，積極朝向多元的 - 1 - 應用數學發展，因此於前年開設了「新金融商品的實務與操作」這門課。 後學非常 榮幸受邀前來授課，而能將所學所知傳授給學生。然而，初次開 課的過程中，遭遇到許多的困難 ，為了能將這些問題有效解決，因而興起 了撰寫「新金融商品實務與操作」課程教材的動機。 除了以上的環境背景，還有以下的原因 ，也是激起後學起心動念想撰 寫 「新金融商品實務與操作」課程教材的理由 ： 1.解決數學以及理工科系 出身，想跨入財務領域 之學生的 學習障礙。 雖然，基礎紮實的數學系 與理工科系學生轉至其它領域，有著比一般學生 堅實的數學與邏輯思考優勢，然而，畢竟所謂「隔行如隔山」，跨領域 學 習總是會有進入的障礙。其次 ，後學為典型的數學科班出身轉至其它領域 學習的過來人，對於數學系 與其他理工科系學生轉型時所會遇到的困難知 之甚詳。 2.課程為新創課程，無合適的 教材及資料可供授課及參考。 由於 「新金融商品的實務與操作」為大專院校財務工程領域中首創的課 程， 到目前為止坊間沒有適當的教材及教科書可供使用 ，網路上亦無適 當的網站可供 參考 ，而相關的資料極其零散，大大增加了教師授課的難 度 ，更 阻礙了學生的學習。 綜合以上種種原因 ，促使後學決定撰寫一份適合數學系、應用數學系 及 其它理工科系學生所使用之「新金融商品實務與操作」課程的教材 ，以 - 2 - 做為日後授課的藍本 。 肆、計畫特色及具體內容 一、計畫特色： 由於本 教材主要是針對數學系、應用數學系等理工科系量身 打造的講 義，因此，教材中含有濃濃的數學與撰寫風格 ，其內容卻又不失財務的影 子。本教材的特色可歸納出以下 四點： 1.本教材內容 深入淺出、入門容易。 本教材的優點在於，只要 具備初等微積分和初等統計學的基礎 ，想進入財 務領域卻無財務概念的 學生，都可選修該課程 ，而本教材的第一篇，會幫 學生補強金融商品與新金融商品在操作前所需具備之投資理財等重要的 財務觀念和理論 ，大大減低了學生在學習的 過程中會適應不良的衝擊 。 2.本教材理論與實務並重。 本教材分成三大篇，重點包含基礎、理論、實務和範例操作等內容，涵蓋 金融商品與新金融商品操作所必須具備之數學、統