《随机数学》作业1~4解答.docVIP

作业1（随机过程的基本概念） 1、对于给定的随机过程及实数x，定义随机过程 ， 请将的均值函数和相关函数用的一维和二维分布函数表示。 解： 2、设，其中随机变量X，Y相互独立且都服从，证明是正态过程，并求其相关函数。 提示：注意到即可证得是正态过程。 按照相关函数的定义可得 3、设是参数为的Wiener过程，求下列过程的协方差函数： （1），其中A为常数； （2），其中，且与相互独立； （3），其中a为正常数； （4） 提示：Wiener过程就是指Brown运动。 （1）令，由定义求得 具体在求的时候，可以先假设，然后再求（下同）。 （2）令，由定义求得 （3） （4） 作业2 Poisson过程 1、设是强度为的Poisson过程，令，其中L0为常数，求的一维分布，均值函数和相关函数。 提示： ，从而得到的一维分布（写出分布列即可）； 由，易得 相关函数的稍微复杂点，但方法就是求期望，没特别的地方。给出关键步骤，其他自己补齐。 2、设是强度为的Poisson过程，证明对于任意的， 证明： 3、设是强度为的Poisson过程，求 （1）的一维特征函数； （2）对于任意的，求。 提示：（1）按照特征函数的定义直接求 （2）注意到 即可求得。 作业3（更新过程） 1 某收音机使用一节电池供电，当电池失效时，立即换一节同型号新电池。如果电池的寿命服从30小时到60小时的均匀分布，问长时间工作情况下该收音机更换电池的速率是多少？ 若没有备用电池，当收音机失效时，立即在市场上采购同型号电池，获得新电池的时间服从0小时到1小时的均匀分布，求在长时间工作的情况下，更换电池的速率。 解：设N(t)表示在[0,t]内失效的电池数量，则在长时间工作的情况下，电池更新的速率为 而 所以 2 设是更新过程，更新间距，是它的更新函数，求 。 提示：由于更新函数和更新过程唯一确定，于是由是它的更新函数，可知该更新过程为Possion过程。从而更新间距相互独立同参数为的指数分布 那么 作业4（Markov过程） 1、设是齐次Markov链，其状态空间，一步转移概率为矩阵为 设初始分布为 求（1）； （2）。 提示：（1） 对于 （2） 当然也可以通过求一步转移概率矩阵的平方，然后找到对应元素求得。 2、考虑一个质点在直线上作随机游动，如果在某一个时刻质点位于状态，则下一步将以概率向前移动到达，或以向后移动到达，以表示n时刻质点的位置，且在0时刻从原点出发，则显然是一个Markov链。求 （1）写出状态空间E； （2）求一步转移概率矩阵； （3）求n步转移概率矩阵。 提示： E=所有整数 (3)每次游动只有两种可能，向前概率为p，向后概率为q，n次移动的结果是由i到j，若在n次游动中向前次，向后次，则 3、设齐次Markov链的状态空间是，状态转移矩阵为 （1）对状态空间进行分解； （2）求平稳分布 提示：仿照教材中的例题来做。 平稳分布 ，其中 4、设Markov链的状态空间是，转移概率为 证明 （1）Markov链是常返的不可约的； 证明：由于所有状态互通，所以所有状态具备相同的状态类型，又由于从而 ，即状态0是常返的，所以整个马链也是常返的。 （2）Markov链是零常返的充分必要条件是； 证明：注意到及其整个马链所有状态互通即得。 Markov链是正常返的充分必要条件是，且此时的平稳分布为。 证明 类似于（2），马链正常返的充要条件是 由于，所以利用得 由得 ………………………… 由得