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常息力更新场合有限时间破产概率对负相依索赔额不敏感性
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高校应用数学学报
2009,24(4):401—409
常息力更新场合有限时间破产概率
对负相依索赔额的不敏感性
江 涛
(浙江工商大学金融学院,浙江杭州310012)
摘 要:设索赔来到过程为具有 常数利息力度的更新风险模型.在索赔额分布为负相
依的次指数分布假定下,建立 了有限时间破产概率的一个渐近等价公式.所得结果显
示,在独立同分布索赔额情形,有限时间破产概率的有关渐近等价公式,在 负相依场合
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