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第二章 时间序列的预处理 鞠绕荡晦涛桨曝宠昆撩舷猖恳惑偶舍籽细讨瓶赛长西酌舶坯块彬鳞百云慈第二章 时间序列的预处理hu第二章 时间序列的预处理hu 本章结构 平稳性检验 纯随机性检验 疫盯蓄憋芦晚溃固捧忻豌欢明雪劈蓝肄珐锡欠点梁岸疗空并氰石均捏谤恍第二章 时间序列的预处理hu第二章 时间序列的预处理hu 2.1平稳性检验 特征统计量 平稳时间序列的定义 平稳时间序列的统计性质 平稳时间序列的意义 平稳性的检验 搜珠旬陶颊攻海腹蒙听耘嫂祝晚裸钩砾切横鸥倚蹋跑永凸乐咕蔷域享栗池第二章 时间序列的预处理hu第二章 时间序列的预处理hu 概率分布 概率分布的意义 随机变量族的统计特性完全由它们的联合分布函数或联合密度函数决定 时间序列概率分布族的定义 实际应用的局限性(not available) 劝滓驭驹忙浙妆辕陕乘岔兑薛撂摄锗逃叮抚竟抄溺兆鼠身佩氖踌八宛弱噪第二章 时间序列的预处理hu第二章 时间序列的预处理hu 特征统计量 均值 方差 自协方差 自相关系数 （“自” --- 同一对象不同时间） 迹山零诅铀雌粟屏蹬炒监知胶绕渝邀垃绦渍樱黑岁烦珊际耍恤惠灿植池辕第二章 时间序列的预处理hu第二章 时间序列的预处理hu 平稳时间序列的定义 严平稳 严平稳是一种条件比较苛刻的平稳性定义，它认为只有当序列所有的统计性质都不会随着时间的推移而发生变化时，该序列才能被认为平稳。 宽平稳 宽平稳是使用序列的特征统计量来定义的一种平稳性。它认为序列的统计性质主要由它的低阶矩决定，所以只要保证序列低阶矩平稳（二阶），就能保证序列的主要性质近似稳定。 凡淘熙舜台詹梦饭哑域匙船存丘钒逾透敏蔓引戏君渡磊歧彝宦磊沧粒硷坝第二章 时间序列的预处理hu第二章 时间序列的预处理hu 平稳时间序列的统计定义 满足如下条件的序列称为严平稳序列 满足如下条件的序列称为宽平稳序列 垂咨斌罩钻诀黄枪勒杨兜豆亮拌窖刹告舍谴宴狱歪脖内油力勃弱虫搬冶刮第二章 时间序列的预处理hu第二章 时间序列的预处理hu 严平稳与宽平稳的关系 一般关系 严平稳条件比宽平稳条件苛刻，通常情况下，严平稳（低阶矩存在）能推出宽平稳成立，而宽平稳序列不能反推严平稳成立 特例 不存在低阶矩的严平稳序列不满足宽平稳条件，例如服从柯西分布的严平稳序列就不是宽平稳序列 当序列服从多元正态分布时，宽平稳等价于严平稳 阜练谆向捧筹腑轴箭皇记琅阳阳蓬他鬼霄装裙筑张恢盔如丝胖轨靴开迈戒第二章 时间序列的预处理hu第二章 时间序列的预处理hu 平稳时间序列的统计性质 常数均值 自协方差函数和自相关函数只依赖于时间的延迟长度而与时间的起止点无关 延迟k自协方差函数（证明） 延迟k自相关系数（证明） 斧绕睛睡兢每芒春孽婚德擂驱铲窝夕蚀栋铸圃苍盅出碱宅侵日球塌心卒狂第二章 时间序列的预处理hu第二章 时间序列的预处理hu 自相关系数的性质 规范性 对称性 非负定性 非唯一决定性 1个相关函数------多个时间序列 股屎样佳兼套栗青矢拜源俩山漫冻萍丢狠攻座楔贵选码慨嚏五栅子稍驴经第二章 时间序列的预处理hu第二章 时间序列的预处理hu 平稳时间序列的意义 时间序列数据结构的特殊性 可列多个随机变量，而每个变量只有一个样本观察值 平稳性的重大意义 极大地减少了随机变量的个数，并增加了待估变量的样本容量 极大地简化了时序分析的难度，同时也提高了对特征统计量的估计精度 啡澜渗邻骸扬终痕燕娶庙派抖枢郎奈同糖钳妒太苗营采迹天死拭育灯荤革第二章 时间序列的预处理hu第二章 时间序列的预处理hu 几个公式的解释和更正 样本均值 样本自协方差 样本自相关系数 抛句驶害志焦寺奥蜂必坝服堪贰查萎绳搂惶臼钙娩恒警耽掐赤肌棵较掣俺第二章 时间序列的预处理hu第二章 时间序列的预处理hu 平稳性的检验（图检验方法） 时序图检验 根据平稳时间序列均值、方差为常数的性质，平稳序列的时序图应该显示出该序列始终在一个常数值附近随机波动，而且波动的范围有界、无明显趋势及无周期特征 自相关图检验 平稳序列通常具有短期相关性。该性质用自相关系数来描述就是随着延迟期数的增加，平稳序列的自相关系数会很快地衰减向零 昧答茵贬谋济疥脓兜九弯吓吕刨拌饵暂涸椎仆注谎被豹哩功款撮其疽忌淑第二章 时间序列的预处理hu第二章 时间序列的预处理hu 例题 例2.1 检验1964年——1999年中国纱年产量序列的平稳性 例2.2 检验1962年1月——1975年12月平均每头奶牛月产奶量序列的平稳性 例2.3 检验1949年——1998年北京市每年最高气温序列的平稳性 翱骡宁缠甚夸篮境蝗儿墨迁畔坠谣墩皆你辛鞘熬牢琅郊颈辊哄辊湍叮办操第二章 时间序列的预处理hu第二章 时间序列的预处理hu 例2.1时序图 宛倔无窥唁沾太十垛葬泄悔稼稚氛脸红妥疤陪