长记忆时间序列模型和应用.pptVIP

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2017-08-19 发布于河南
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长记忆时间序列模型和应用.ppt

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长记忆时间序列模型和应用

长记忆时间序列模型及应用;主要内容;1. ARMA模型的回顾;时间序列研究的主要任务;ARMA模型的形式;ARMA模型的平稳性条件;ARMA模型的可逆性条件;ARMA模型的自相关特征;平稳过程的谱函数;ARMA模型的谱密度函数;ARMA模型的估计;单位根过程;单位根的检验;上证指数日全距序列（1997.01.03-2010.06.18);取对数之后的全距序列;单位根检验的结果;自相关函数图形;估计的谱密度函数;估计的ARMA模型;ARMA(1,1)残差的Box-Ljung检验;2. 长记忆的概念;基于自相关函数的定义;基于谱函数的定义;短程关联和长程关联*;3. 长记忆的检验;重新标度极差统计量;重新标度极差统计量的性质;R/S 分析;对对数全距序列的R/S分析;R/S分析方法的不足;修正的R/S统计量;修正的R/S统计量的渐近分布;对长记忆性的判断;对数全距序列的修正的R/S分析;对ARMA(1,1)残差的R/S分析;4. ARFIMA模型;模型的形式;分数次差分算子;平稳解的存在性;平稳解的自相关函数特征;平稳解谱密度函数的性质;记忆参数d取不同值时;模拟分数次白噪声的数据;ARFIMA模型的估计;对对数全距序列的估计;对残差的检验;5. 一些应用;对宏观经济变量的实证研究;总结与讨论;一些文献