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第三章 常微分方程的差分方法 §3.4 收敛性与稳定性 一、收敛性问题 差分方法的基本思想是，通过离散化手续，将微分方 y 程转化为差分方程来求解。这种转化是否合理，还要 n h 0 看差分方程的解yn 当h→0(n→∞) 时是否收敛到微分方 程的解y(x ) 。对于任意固定的x =x +nh 如果数值解 n n 0 y(xn) 当h→0(n→∞) 时收敛到准确解y(x ) ，则称该方法收敛。 n y y y(xn) 以下研究欧拉格式的收敛性。设 表示取 n n1 按欧拉格式 (yn1 yn  hf(xn , yn)) 求得的结果。即： yn1 y(xn)  hf(xn , y(xn)) （1） 2 其局部截断误差为： 2 y(xn1)  y h y ( ) xn    xn n1 2 因而存在定数c，使 y(xn1)  yn1  ch2 （2 ） 进一步考察整体截断误差。令en y(xn)  yn ，由于 y(xn1)  yn1  yn1  yn1  y(xn1)  yn1 （3 ） 由 （1）式和欧拉格式知： yn1  yn1  (1hL) y(xn)  yn L是f关于y 的李普希兹常数。再由(2),(3)式得： 3 en1  (1 hL) en  ch2 据此反复递推得： n ch n en  (1hL) e0  [(1hL)  1] L 注意到 1hL hL, 设  nh  T(T为定数)，则 e x x n 0 (1hL)n  enhL  eTL c 因而有： en  eTLe0  (eTL 1)h L y e0 0 h 0 如果初值 是准确的，即 则当 时 0 有 en  0 。 这说明欧拉格式是收敛的。