计量经济学随机变量模型.pptVIP

计量经济学—理论·方法·EViews应用 郭存芝 杜延军 李春吉 编著; 本章将主要介绍经典单方程计量经济学模型中滞后解释变量或(和)滞后被解释变量的问题，并在此基础上对建立单方程计量经济学模型的方法论进行简单的总结与讨论。;◆ 学习目的;◆ 滞后变量模型;第一节 滞后变量模型;一、滞后效应与产生滞后效应的原因 ;例如：;又如：;产生滞后效应的原因主要有以下几个方面：;产生滞后效应的原因主要有以下几个方面：;2．主观原因;二、滞后变量模型;第二节 分布滞后模型; 分布滞后模型的各系数体现了解释变量的当期值和各期滞后值对被解释 变量的不同影响程度，因此也称为乘数(multiplier)。 ;为了避免;二、分布滞后模型的参数估计;1．分布滞后模型估计的困难;2．分布滞后模型的修正估计方法; (1) 经验加权法;第一类，递减型。 ;第二类，矩型。 ;第三类，倒 V 型。 ; 一般来说，经验加权法的优点是简单易行，缺点是设置权数的随意性较大。研究者不仅指定了滞后变量的一般形式(递减、矩形、倒V形)，而且指定了权数的实际数值。确定了不同的Wt项之后，研究者就用包含每个Wt的函数依次作为单一解释变量进行试验。 ;例9-1：;解：;回归分析结果整理如下;(2) 阿尔蒙(Almon)多项式法;第一步，阿尔蒙变换;阿尔蒙变换要求先验地确定适当阶数m，如取m=2，得;第二步，模型的OLS估计;(3) 科伊克(Koyck)方法;科伊克变换的具体做法是：;整理得科伊克模型的一般形式; 如果由（9-18）获得参数估计值;科伊克模型的两个特点： ;(4) 帕斯卡（Pascal）方法;例如： ;只要;帕斯卡模型的参数估计 ; 分布滞后模型参数估计带有很大的经验成份，这是由于经济理论不 能对经济现象调整过程的长度作出令人满意的阐述而引起的。经济理论 即使认识到时间滞后的重要性，也从未提出在函数中应该包含的滞后的 精确数目。相反，滞后类型是根据可资利用的样本观测值，通过包括各 种滞后类型的试验方法来探索和决定的，然后从中选择一种产生最佳统 计拟合的滞后类型。研究者用包含不同滞后类型(几何滞后、“∧”形滞后 等)的模型进行试验，并根据统计准则(主要的)，从中选出最令人满意的 一种模型。;第三节 自回归模型 ;第三节 自回归模型 ;二、自回归模型的参数估计;(1) 自适应预期模型;将(9-29)式代入(9-27)式得;(2) 局部调整模型; 由于生产条件的波动，生产管理方面的原因，库存储备Yt的实际变化量 只是预期变化的一部分。 储备按预定水平逐步进行调整，故有如下局部调整假设：;2．自回归模型的参数估计 ;下面以一阶自回归模型为例说明。;(2) 普通最小二乘法;第四节 格兰杰因果关系检验;两变量X和Y，格兰杰因果关系检验要求估计以下回归模型：; 格兰杰检验是通过构造F统计量，利用F检验完成的。 ;注意：