4.3协方差与相关系数与其性质.pptVIP

一、基本概念;对于二维随机变量(X ,Y ):;协方差;1. 定义;2. 说明 ; 法2.;求cov (X ,Y ) ?XY ;解;结论;解;漳晌揉足认羊谷酝蠕蜕乡窘参巴你毯寄寸律辰阳移昭狙调暇惠詹崩拉市滚4.3协方差与相关系数与其性质M34;1. 问题的提出;解得;2. 相关系数的意义;例4 ;斧忱柱乐蝴碌曝孩幸与败苇鲸栋钒润怯个许萌钝恒誉皇导殴老茸晋罪戏咯4.3协方差与相关系数与其性质M34;(1) 不相关与相互独立的关系;4. 相关系数的性质; 意义 |ρXY|=1当且仅当Y跟X几乎有线性关系。这说明了相关系数的概率意义。 ρXY是刻画X，Y之间线性相关程度。;练习 设 ( X ,Y ) ~ N ( 1,1; 4,4; 0.5 ), Z = X + Y , 求 ? XZ;写为矩阵的形式： ;(2)推广 定义 设X=(X1,X2,…,Xn)? 为n维随机向量,并记μi=E(Xi)，;例6: 设(X,Y)?N(μ1, μ2,σ12,σ22,?),求向量(X，Y)＇的均值μ与协方差矩阵。 解: E(X)=μ1，E(Y)=μ2??? ;3. 协方差矩阵的性质 (1)协方差矩阵对角线上的元素Cii为Xi的方差即Cii=D