随机过程2012b卷及答案.docVIP

河北科技大学2012——2013 学年第一学期 《应用随机过程》试卷（B） 学院 理学院 班级 姓名 学号 题号 一 二 总分 得分 得分 一．概念简答题（每题5分，共40分）相互独立且服从同一正态分布，试求的分布。 2.设更新过程 的更新时间距的概率密度函数为 求证：均值函数，并求其更新强度。 3.简述Poisson过程的随机分流定理 4.简述Markov链与Markov性质的概念 5. 简述Markov状态分解定理 6．简述HMM要解决的三个主要问题 7. 已知随机过程，其中为随机变量，服从正态分布。 (1)按物理结构分，属哪一类随机过程； (2)按概率结构分，又属哪一类随机过程。 8．什么是时齐的独立增量过程？ 得分 二．综合题（每题10分，共60分），其中是服从区间上均匀分布随机变量，试证： （1）当时，为平稳序列。 （2）当时，不是平稳过程。 2. 已知随机变量Y的密度函数为而且，在给定Y=y条件下，随机变量X的条件密度函数为试求随机变量X和Y的联合分布密度函数. 3. 二阶矩过程的相关函数为 此过程是否均方连续、均方可微，若可微，则求和。 4．如果是取整数值且相互独立的随机序列。 （1）试证是马尔可夫链，在什么条件下是其次的？ （2）设，试证是齐次马尔可夫链，指出其状态空间，并求其一步转移概率。 5．一生产线生产的产品成箱包装，每箱的重量是随机的。假设每箱平均重50kg，标准差为5kg，若用最大载重量为5000kg的汽车承运，试利用中心极限定理说明每辆车最多可以装多少箱，才能保障部超载的概率大于0.9772. 6． 设I={1,2,3,4}，其一步转移概率矩阵P=，试画出状态传递图，对其状态进行分类，确定哪些状态是常返态，并确定其周期。 河北科技大学2012——2013 学年第一学期 《应用随机过程》试卷（B）答案 一．概念简答题（每题5分，共40分）相互独立且服从同一正态分布，试求的分布。 答:由可知 由于相互独立，根据特征函数的性质可得，的特征函数为 上式即为正态分布的特征函数，所以有唯一性可知 2．设更新过程 的更新时间距的概率密度函数为 求证：均值函数，并求其更新强度。 答：因为更新间距，故更新时刻 ，其概率密度函数与分布函数分别为 注： 3简述Poisson过程的随机分流定理 答：设为强度为的poisson过程，如果把其相应的指数流看成顾客流，用与此指数流相互独立的概率p,把每个到达的顾客，归入第一类，而以概率1-p 把他归入第二类。对i=1,2,记 为t前到达的第i类顾客数，那么分别为强度为p与（1-p）的poisson过程，而且这两个过程相互独立。 4简述Markov链与Markov性质的概念 答：如果随机变量是离散的，而且对于及任意状态 ，该随机序列为Markov链，该对应的性质为Markov性质。 5. 简述Markov状态分解定理 答：(1) Markov链的状态空间S可惟一分解为 ，其中T为暂态的全体，而为等价常返类。 （2）若Markov链的初分布集中在某个常返类上，则此Markov链概率为1地永远在此常返类中，也就是说，它也可以看成状态空间为的不可约Markov链。 6．简述HMM要解决的三个主要问题 答：(1)从一段观测序列及已知的模型出发，估计的最佳值，称为解码问题。这是状态估计的问题。 (2) 从一段观测序列出发，估计模型参数组，称为学习问题。这是参数估计问题。 (3) 对于一个特定的观测链，已知它可能是由已经学习好的若干模型之一所得的观测，要决定此观测究竟是得自于哪一个模型，这称为识别问题，就是分类问题。 7．已知随机过程，其中为随机变量，服从正态分布。 (1)按物理结构分，属哪一类随机过程； (2)按概率结构分，又属哪一类随机过程。 答：（1）因为随机过程的参数空间为连续集合，而服从正态分布，亦在上取值，即的状态空间为连续集合，故此随机过程属于参数空间为连续集，状态空间为连续集的随机过程。 （2）因为，所以 为二阶矩过程。 由于服从正态分布， 中任意多个随机变量 的线性组合服从正态分布，故服从维正态分布，所以 还是正态随机过程。 8 .什么是时齐的独立增量过程？ 答：称随机过程{：t0}为独立增量过程，如果对于起始随机变量及其后的增量是相互独立的随机变量组；如果的分布不依赖于s, 则此独立增量过程又称为时齐的独立增量过程。 二．综合题（每题10分，共60分），其中是服从区间上均匀分布随机变量，试证： （1）当时，为平稳序列。 （2）当时，不是平稳过程。 证：（1）当参数空间为时 ① (1分)