计量经济学第三章古典回归模型扩展.ppt

第一节 异方差性 第二节 自相关性 第三节 多重共线性 第四节 虚拟变量 第五节 滞后变量 ;本章主要讨论三个方面的“扩展”内容： （1）古典回归模型基本假定不成立时所产生的问题； （2）如何反映定性因素的影响； （3）如何反映滞后因素的影响，将静态模型转化成动态模型。 ;一、异方差性及其产生的原因 二、异方差性产生的后果 三、异方差性的检验 四、异方差的解决方法 练习题及参考资料 返回;一、异方差性及其产生的原因 ;2、异方差性产生的主要原因;二、异方差性产生的后果 ;三、异方差性的检验;（2）残差分布图分析;2、怀特（White）检验 ;（4）给定α，若nR2χ2α(q)，存在异方差性；反之，不存在。 EViews软件中：; 四、异方差性的解决方法; 所以，用xi除以原模型的两端，将模型变换成：; 所以用xi的平方根除以原模型，得到：; 2、加权最小二乘法（WLS）;3、加权最小二乘估计的EViews软件实现; ③选定Weighted LS方法，在权数变量栏中输入权数变量，点击OK返回； ④点击OK，采用WLS方法估计模型。;（1）LS Y C X 操作演示 估计结果为：; 另外，取： GENR W3=1/ABS(RESID) GENR W4=1/RESID^2 （3）利用WLS法估计模型： 按命令方式或菜单方式，可以得到以下估计结果：;① (W=W1) 操作演示 R2=0.8483 nr2=4.92 p=0.085; 1、异方差产生的原因及其后果。 2、异方差检验的方法主要有哪些。 3、模型变换法的基本原理和实质。 4、WLS估计的基本原理。;1、《计量经济学》庞皓编著，西南财大出版社，2001年 2、 《经济计量学》张保法编著，经济科学出版社，2000年版 3、《计量经济学》赵国庆编著，中国人民大学出版社，2001年;一、自相关性及其产生的原因 二、自相关性的后果 三、自相关性的检验 四、自相关性的修正方法 练习题及参考资料 返回;一、自相关性及其产生的原因 ;2、产生原因; 3、表示 εt=ρ1εt-1+ρ2εt-2+…+ρpεt-p+νt 称之为p阶自回归形式，或模型存在p阶自相关。 ;二、自相关性的后果 ;三、自相关性的检验;（2）构造检验统计量： ;所以： ;因为 -1≤ρ≤1，所以 0 ≤DW ≤4。 （3）检验自相关性： ;①0≤DW≤dL时，拒绝H0，存在（正）自相关性。 ②4-dU≤DW≤4时，拒绝H0，存在（负）自相关性。 ③dU≤DW≤4-dU时，接受H0，不存在自相关性。 ④dLDWdU，或4-dUDW4-dL时，无法判定是否存在自相关性。 ;注意问题： ;3．高阶自相关性检验;（2）布罗斯—戈弗雷（Breusch—Godfrey）检验;③在大样本情况下，有 nR2～χ2(p) 给定α，若nR2大于临界值，拒绝H0。; 【例3】中国城乡居民储蓄存款模型（自相关性检验）。教材P89表3-2列出了我国城乡居民储蓄存款年底余额（单位：亿元）和国内生产总值指数（1978年=100）的历年统计资料，试建立居民储蓄存款模型，并检验模型的自相关性。 ; (1) SCAT X Y 操作演示;(2)估计并选择模型 ;(3)检验自相关性 操作演示 ; 操作演示; ④BG检验：在方程窗口中点击View\Residual Test\Serial Correlation LM Test，选择滞后期为2，屏幕将显示信息（右图);四、自相关性的修正方法;利用OLS法估计A、b，进而得到： ;ρ的常用估计方法有： （1）近似估计法 在大样本(n≥30)情况下，DW≈2（1-ρ），所以，;（2）迭代估计法 ;3．广义差分法的EViews软件实现;【例4】中国城乡居民储蓄存款模型（自相关性调整）。;(2)广义差分变换法 ;变换后的模型为： ;1、简述自相关性产生的原因及其后果。 2、简述DW检验的基本原理和步骤。 3、简述BG检验的基本原理。 ;1、《计量经济学》庞皓编著，西南财大出版社，2001年 2、 《经济计量学》张保法编著，经济科学出版社，2000年版 3、《计量经济学》赵国庆编著，中国人民大学出版社，2001年;一、多重共线性及其产生的原因 二、多重共线性的后果 三、多重共线性的检验 四、多重共线性的修正方法 练习题及参考资