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shi6-2估计量的评价标准1
第二节 估计量的评价标准 一、问题的提出 二、无偏性 三、有效性 四、相合性 第六章 一、问题的提出 从前一节可以看到, 对于同一个参数, 用不同的估计方法求出的估计量可能不同.然而, 原则上任何统计量都可以作为未知参数的估计量. 问题 (1) 对于同一个参数究竟采用哪一个估计量好? (2) 评价估计量优劣的标准是什么? 下面介绍几个常用标准. 下面介绍几个常用标准： 1）无偏性； 2）有效性； 3）一致性. 二、无偏性 定义6.2 证 例1 注 一般地，一个参数? 的无偏估计量不唯一. 如：设样本(X1, X2 , ··· , Xn ) 来自总体X，E(X)=?, 也均是?的无偏估计. 问题： 对于同一个参数的多个无偏估计量，如何评价它们的优劣？ 三、有效性 换句话说， 的波动越小，即方差 越小越好. 定义6.3 例2 来自总体X的样本，问：下列三个对? 的无偏估计量哪一个最有效？ 解 注 一般地，在? 的 无偏估计量 可用求条件极值的拉格朗日乘数法证明 五、一致性 定义6.6 (或相合估计量). 一致估计量
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