深圳长城开发科技股份有限公司关于开展衍生品业务的公告.PDF

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2017-013 深圳长城开发科技股份有限公司 关于开展衍生品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、开展的衍生品业务概述 公司每年有较大量的原材料进口及成品出口业务，需要对外支付和收取美元， 为了更好地应对汇率波动风险，锁定交易成本，降低经营风险，公司拟根据进、 出口业务的规模，于股东大会通过之日起12 个月内，在净卖出余额不超过等值5 亿美元的额度范围内，开展用DF、NDF、期权买入、卖出外汇业务，单笔业务时 间最长不超过24 个月；为了控制外币贷款利率波动风险，公司拟在不超过等值18 亿美元的额度范围内，开展利率互换业务，单笔业务时间最长不超过24 个月；由 于境内、境外市场对汇率的预期不一致，拟在一年内掉期交割的金额不超过等值 18 亿美元的额度范围内开展外汇掉期业务。 公司开展的金融衍生品业务以套期保值为目的。 二、履行合法表决程序的说明 1、2017年3月30 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于开展衍 生品业务的议案》，同意公司于股东大会通过之日起12个月内，以境内、外商业 银行作为交易对手方，进行净卖出余额不超过等值5亿美元的DF、NDF、期权业 务，单笔业务时间最长不超过24个月；同意在不超过等值18亿美元的额度范围内， 开展利率互换业务，单笔业务时间最长不超过24个月；同意在一年内掉期交割的 金额不超过等值18亿美元的额度范围内开展外汇掉期业务。 2 、公司独立董事对公司开展衍生品业务发表独立意见认为： 鉴于公司每年有大量的原材料进口及成品出口业务，需要对外支付和收取美 元，为了规避汇率波动风险以及外币贷款利率波动风险，公司通过利用合理的金 融工具降低汇兑损失、锁定交易成本，有利于降低风险，提高公司竞争力。 公司已为操作衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制， 配备了专职财务人员，签约机构经营稳健、资信良好。 我们认为：公司开展的衍生品业务主要为锁定汇率、利率，规避汇率、利率 波动风险，符合法律、法规的有关规定。 第 1 页 共 4 页 深圳长城开发科技股份有限公司 关于开展衍生品业务公告2017-0 13 3、该事项不构成关联交易，不需要履行关联交易表决程序，需提请公司第二 十五次（2016年度）股东大会审议。 三、公司开展的衍生品业务品种 1、DF业务，即远期结售汇业务。 客户与银行协商签订远期结售汇合同，约定将来结汇或售汇的人民币兑外币 币种、金额、汇率以及交割期限。在交割日当天，客户可按照远期结售汇合同所 确定的币种、金额、汇率向银行办理结汇或售汇。 DF业务的收益为：本金*到期收益率。DF业务的到期收益率取决于约定的远 期结售汇汇率与到期日实际交割时即期汇率的差异。由于企业在与银行签订远期 结售汇合约的时候，远期结售汇汇率是合约中事先约定的，因此风险和收益已经 锁定，可避免汇率的大幅度变动导致的不可预期的风险。 2 、NDF业务，指无本金交割远期外汇。 在交易时，由交易双方确定交易的名义金额、远期汇价、到期日。在到期日 前两天，确定该货币的即期汇价，在到期日，交易双方根据确定的即期汇价和交 易开始时的远期汇价的差额计算出损益，由亏损方以可兑换货币交付给收益方。 NDF业务的收益为：本金*到期收益率。NDF业务的到期收益率取决于约定的 远期结售汇汇率与到期日实际交割时即期汇率的差异。 3、期权业务 期权，又称为选择权，是一种衍生性金融工具。是指买方向卖方支付期权费 后拥有的在未来一段时间内或未来某一特定日期以事先规定好的价格向卖方购买 或出售一定数量的特定商品的权利，但不负有必须买进或卖出的义务（即期权买 方拥有选择是否行使买入或卖出的权利，而期权卖方都必须无条件服从买方的选 择并履行成交时的允诺）。 4 、利率互换业务 利率互换是指在对未来利率预期的基础上，交易双方签订一个合约，规定在 一定时间内，双方定期交换，以一个名义本金作基础，按不同形式利率计算出利 息。 5、外汇掉期