第18讲二维随机变量函数的分布(I).pdfVIP

第18讲 二维随机变量函数的分布（ Ⅰ） 第十八讲 二维随机变量函数的分布（ Ⅰ） 吴翊 教授 第18讲 二维随机变量函数的分布（ Ⅰ） 同一维情形一样, 有时我们需要二维随机变量 的变换或函数的分布. 例 （落点问题）设导弹理论点为(0,0), 实际落 点(X , Y) 为随机变量, 设它有密度函数f (x ,y ). 2 2  令 X Y ,  为 x 正方向与 的方向的夹 (,)  X ,Y , X ,Y 角, 则      是 (X , Y)的变 换,问(,) 有什么样的分布? 第18讲 二维随机变量函数的分布（ Ⅰ） 进一步 ，设 (X ,Y) 为二维随机变量, 分布已知, 一 些普通的 (X , Y) 的函数X Y , X Y , max X ,Y ,   min X ,Y , 它们的分布与(X , Y)的分布有什么关系? h(x, y) 或者一般地, 设(X ,Y)分布已知 ， 为确定的 实函数, 问Z h(X ,Y ) 的分布如何 ？我们将分别 加以研究. 第18讲 二维随机变量函数的分布（ Ⅰ） 1. 二维变量变换的分布 问题设(X ,Y)有密度函数f (x ,y ), (U,V)为(X ,Y)的 一个变换. 并设变换的雅可比矩阵存在, 且行列 式不为零, 求(U,V )的密度函数g (x, y ). 分析 (U,V ) 是 (X ,Y) 的一个变换, 故可设 X X (U ,V ), Y Y(U,V), 又(U,V )的分布函数可表为 G(u, v) P U  u,V  v f x, y dxdy      U u,V v 第18讲 二维随机变量函数的分布（ Ⅰ） 将上述变换用于积分，即得 u v G(u, v) f x s, t , y s, t J (s, t) dsdt         对上式求两阶偏导，即得 2  G(u, v) g (u ,v ) f x u ,v , y u ,v J u ,v .        uv 例 （落点问题）在前例中, 设 X,Y 相互独立, 2 且均服从 N 0, ,求 , 的分布.     第18讲 二维随机变量函数的分布（ Ⅰ） 解:令 x 