第7讲：对偶问题的基本概念(续)及影子价格.ppt

* * 第7讲：对偶问题的基本概念(续)及影子价格 浙江工业大学经贸管理学院 曹柬 定理5 (互补松弛定理): 设X*和Y*分别是(P)和(D)的可行解，则它们分别是最优解的充要条件是： Y* (b－AX*) = 0 (Y*A－C) X* = 0 运筹学 第7讲：对偶问题的基本概念(续)及影子价格 Y* (b－AX*) = 0 (Y*A－C) X* = 0 上述两个式子称为(P)和(D)的互补松弛关系。 若记 其中，Pj 表示A的第j 列，Ri 表示A的第i 行，则有 yi* (bi－Ri X* ) = 0 (Y*Pj－Cj ) Xj* = 0 称某一可行点(X*或Y*)处的严格不等式约束为松约束，严格等式约束为紧约束。对于X*和Y*而言，松约束的对偶为紧约束。 运筹学 第7讲：对偶问题的基本概念(续)及影子价格 例1：已知LP问题 min Z = 3x1+ 4x2 + 2x3 + 5x4 s.t. x2 + x3 － 5x4 ≥ 2 x1 + x2 － x3 + x4 ≥ 3 x1, x2, x3, x4≥ 0 若不采用单纯形法，求该问题的解 运筹学 第7讲：对偶问题的基本概念(续)及影子价格 例2：已知原问题 X* = [0, 0, 4]T，Z* = 12，试求其对偶问题的最优解。 max Z = x1 + 4x2 + 3x3 s.t. 2x1 + 3x2 － 5x3 ≤ 2 3x1 － x2 + 6x3 ≥ 1 x1 + x2 + x3 ＝ 4 x1 ≥0 , x2 ≤ 0, x3无约束 运筹学 第7讲：对偶问题的基本概念(续)及影子价格 根据经验，单纯形法的迭代次数大约是约束条件数量m的1～1.4倍，当m远大于n时，采用对偶方法求解较好 求“min”型的对称形式LP问题时，可先求其对偶问题的解，再用对偶理论对其求解，可省缺由于添加剩余变量、人工变量带来的麻烦 运筹学 第7讲：对偶问题的基本概念(续)及影子价格 给定原问题(P)及其对偶问题(D)，若两者都存在可行解，则满足： 式中bi 表示第i 种资源的拥有量；yi*表示在资源最优利用条件下对单位第i 种资源的估价 这种估价不是资源的市场价格，而是根据资源在生产中作出的贡献而做的估价，称为影子价格(P57) 对偶问题的经济解释：影子价格 运筹学 第7讲：对偶问题的基本概念(续)及影子价格 习题3-1和3-2 计划期内相关生产信息如下表所示，问： 问如何安排生产计划，使得总利润最大？ 如果该厂的决策者拟打算将厂里的资源用于接受外来的加工任 务，他该如何给每种资源制定收费标准？ 表中列出新产品丙、丁相关情况，试决定它们是否值得投产？ 如果生产工艺得到改进，使煤炭节约2％，问能增加多少收益？ 9 10 18 10 单件利润(万元) 150 4 3 5 1 设备台时 100 1 2 3 2 煤炭 170 2 1 3 5 钢材 资源 消耗定额 资源限制 丁(新) 丙(新) 乙 甲 产品 例3 (习题3-9)