第17章平稳时间序列.pdfVIP

教学用PPT ，《高级计量经济学及Stata 应用》，陈强编著，高等教育出版社，© 2010 年 第17 章 平稳时间序列 17.1 时间序列的数字特征 y { } 定义 时间序列 t 的“k 阶自协方差”（autocovariance of order k ）为， ≡ = ⎡ − − ⎤ γ Cov(y , y ) E (y μ)(y μ) k t t +k ⎣ t t +k ⎦ (17.1) 1 γk 对 的估计值为“样本自协方差”， 1 T −k ˆ ( )( ) γ ≡ ∑ y −y y + −y (17.2) k T −k t=1 t t k y { } 定义 时间序列 t 的“k 阶自相关系数”（autocorrelation of order k ）为， Cov(y , y ) ρ Co rr(y , y ) t t +k ≡ ≡ k t t +k Var(y ) (17.3) t 对ρk 的估计值为“样本自相关系数”， 2 ˆ ˆ ˆ ρ ≡γ γ k k 0 (17.4) y { } 定义 时间序列 t 的“k 阶偏自相关系数”（partial autocorrelation of order k ）为， * ρ ≡Co rr(y , y | y 1, , y 1) k t t +k t + t +k − (17.5) y =β +βy ++β y +ε t 0 1 t −1 k t −k t (17.6) 3 17.2 自回归模型AR(p ) y =β +βy +ε (t =2, , T ) t 0 1 t −1 t (17.7)