2012至2013学年度第一学期.docVIP

2012至2013学年第一学期 研究生教学日历 课程名称：金融随机分析 学时：60 使用教材： Stochastic Calculus for Finance II Continuous-Time Models 教师姓名：夏登峰 任课专业：应用数学 硕士点负责人签字： 2012年8月31日 所在学院：数理学院 院长签字： 2012年8月31日 安徽工程大学 讲 次 周 次 日/月 内容（讲授、研讨课、实验课等） 教材 章节 学时分配 讲授 研讨 实验 上机 1 1 9.3 奇异期权：带漂移布朗运动的最大值 7.1, 7.2 2 2 1 9.7 敲出障碍期权：上敲出看涨期权； Black-Scholes-Merton 方程 7.3.1, 7.3.2 2 3 2 9.10 上敲出看涨期权价格的计算 7.3.3 2 4 2 9.14 回望期权：浮动执行价格的回望期权；Black-Scholes-Merton 方程 7.4.1, 7.4.2 2 5 3 9.17 降低维度；回望期权价格的计算 7.4.3, 7.4.4 2 6 3 9.21 固定敲定价格的亚式看涨期权；状态的扩展 7.5.1, 7.5.2 2 7 4 9.24 计价单位的变换 7.5.3 2 8 4 9.28 美式衍生证券: 停时 2 9 5 10.1 机动 8.1, 8.2 2 10 5 10.5 永续美式看跌期权：任意执行下的价格；最优执行下的价格 8.3.1, 8.3.2 2 11 6 10.8 看跌期权价格的解析刻画； 看跌期权价格概率刻画 8.3.3， 8.3.4 2 12 6 10.12 有限到期日美式看跌期权：看跌期权价格的解析刻画 8.4.1 2 13 7 10.15 看跌期权的概率刻画 8.4.2 2 14 7 10.19 基础资产不付红利的美式看涨期权 8.5.1 2 15 8 10.22 基础资产付红利的美式看涨期权 8.5.2 2 16 8 10.26 计价单位变换 9.1, 9.2 2 17 9 10.29 基本过程； 国内风险中性测度 9.3.1, 9.3.2 2 18 9 11.2 国外风险中性测度； Siegel汇率悖论 9.3.3, 9.3.4 2 19 10 11.5 远期汇率；Garman-Kohlhagen 公式；汇率看涨看跌对偶 9.3.5, 9.3.6, 9.3.7 2 20 10 11.9 远期测度：远期价格；零息票债券计价单位 9.4.1, 9.4.2 2 21 11 11.12 随机利率期权定价 9.4.3 2 22 11 11.16 反射收益率模型：两因素Vasicek模型 10.1, 10.2.1 2 23 12 11.19 两因素CIR模型；混合模型 10.2.2, 10.2.3 2 24 12 11.23 Heath-Jarrow-Morton模型：远期利率；远期利率和债券价格动力学 10.3.1, 10.3.2 2 25 13 11.26 无套利条件；风险中性测度下HJM 10.3.3, 10.3.4 2 26 13 11.29 与反射收益率模型的联系；HJM的实现 10.3.5, 10.3.6 2 27 14 12.3 远期LIBOR模型：远期利率问题；LIBOR和远期LIBOR 10.4.1, 10.4.2 2 28 14 12.7 涡流LIBOR合约的定价；Black Caplet 公式 10.4.3, 10.4.4 2 29 15 12.10 远期LIBOR和零息票债卷波动率；远期LIBOR期限结构模型 10.4.5, 10.4.6 2 30 15 12.13 综合复习 2 说明：1、本表一式三份，任课教师及所在学院各留一份，一份送研究生部； 2、本表经分管院长批准执行，教师不得任意更改，如有必要更改须办理审批手续； 3、各项目均需认真填写。“讲次”一栏填讲课顺序。