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高级计量经济学教学大纲
⾼级计量经济学教学⼤纲
授课⽼师 ：陈亮，chenliang.uc3m@, 021 6590 2280.
简介 ：本课程旨在向学⽣介绍现代⾼级计量经济学的基本思想和⽅法。课程内容包括
了现代计量经济学的主流⽅法，如⼯具变量、⾯板数据、⼆元回归等 。课程强调对基
本理论的掌握和理解 。通过本课程的学习，学⽣应该能够掌握计量经济学的⾼级理论，
并正确合理地运⽤各种⽅法解决经济实证研究中的问题。
教学课时 ：48
教学语⾔ ：中⽂（讲课）、英⽂（课本，作业，考试）
参考书 ：
[1] Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, by Jeffrey M. Wooldrige.
[2] Econometrics, by Fumio Hayashi.
考试与评价 ：学⽣最终成绩由课堂表现（30% ）和期末考试成绩（70% ）两部分组成。
课程内容:
PART I: Basic Theory for Linear Models
Lecture 1: OLS Basics and Finite Sample Properties
Lecture 2: OLS: Asymptotic Properties and Hypothesis Testing (Chapter 4 of W)
Lecture 3: IV Estimation (Chapter 5 of W)
Lecture 4: Panel Data Models I: Random and Fixed Effects Estimation (Chapter 10 of W)
Lecture 5: Panel Data Models II: Dynamic Models
Lecture 6: Review of Part I
PART II: General Theory of Estimation
Lecture 7: M-Estimation (Chapter 12 of W)
Lecture 8: General Methods of Moment (GMM) Estimation (Chapter 8,14 of W)
Lecture 9: Maximum Likelihood Estimation (Chapter 13 of W)
Lecture 10: Review of Part II
PART III: Nonlinear Models
Lecture 11: Discrete Choice Models I (Chapter 15 of W)
Lecture 12: Discrete Choice Models II (Chapter 15 of W)
Lecture 13: Sample Selection (Chapter 17 of W)
Lecture 14: Estimating Treatment Effects I (Chapter 18 of W)
Lecture 15: Estimating Treatment Effects II
Lecture 16: Review of Part III
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