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2017-08-27 发布于江西
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c16001国债期货的分析与运用(上).pdf

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c16001国债期货的分析与运用(上)

试题一、单项选择题 1. 如果某基金持有某国债的面值为 1 亿元，该国债的久期为 4.5 ，净价为 103 元，应计利息为 2 元，市场中最便宜可交割国债的久期为 5.5 ，国债期货净价为 97 元，那么要完全对冲这 1 亿元国债的风险，需要（）手国债期货。 A. 89 B. 90 C. 91 D. 92 描述：套期保值策略您的答案： B 题目分数： 10 此题得分： 0.0 2. 一般而言，在选择最便宜可交割国债时，如果 10 年期国债的市场收益率高于 3%，（）久期债券会成为 CTD券；如果 10 年期国债的市场收益率低于 3%，（）久期国债会成为 CTD券。 A. 长，短 B. 长，长 C. 短，长 D. 短，短描述：寻找 CTD券的经验法则您的答案： A 题目分数： 10 此题得分： 10.0 3. 最便宜可交割国债可能会因为市场因素发生变动，使得空头可以灵活的选择不同的国债用于交割，这是国债期货的（）属性，这种属性有利于（）。 A. 期货，多方 B. 期货，空方 C. 期权，空方 D. 互换，多方描述：寻找 CTD券的经验法则您的答案： C 题目分数： 10 此题得分： 10.0 二、多项选择题 4. 以下属于可能影响转换因子的因素的是（）。 A. 可交割债券票面利率 B. 标准券票面利率 C. 剩余付息次数 D. 交割月距离下一个付息月的月份数 E. 债券每年付息次数描述：转换因子您的答案： D,C,A,E,B 题目分数： 10 此题得分： 10.0 5. 目前， 5 年期国债期货合约与 10 年期国债期货合约的条款在以下（）方面存在差异。 A. 合约标的 B. 最小变动价位 C. 每日最大价格波动限制 D. 最低交易保证金描述：国债期货合约简介您的答案： D,A,C 题目分数： 10 此题得分： 10.0 6. 下列关于寻找国债期货最便宜可交割国债（ CTD券）的方法中，正确的有（）。 A. 如果可交割国债的隐含回购利率最大，