博弈论第四讲.ppt

N 高 低 [P] [1-P] 不进入 进入 不进入 进入 B B 合作 斗争 合作 斗争 (0,300) (40,50) (-10,0) (30,80) (-10,100) 进入者 在位者 在位者 (0,400) 市场进入博弈 在市场进入的例子里，均衡战略是：高成本的在位者选择默许，低成本的在位者选择斗争;只有当在位者是高成本的概率p≥1/5时，进入者才选择进入，否则不进入。 目录导航 一 不完全信息静态博弈和贝叶斯纳什均衡 不完全信息博弈 海萨尼转换 不完全信息静态博弈的战略式表述和贝叶斯纳什均衡 二 贝叶斯纳什均衡应用举例 不完全信息古诺特模型 企业1 企业2 参与人：企业1、企业2； 行动顺序：同时行动 不完全信息：企业1单位成本c1是共同知识，企业2的成本可能是c2l或c2h，企业1只知道c2=c2l的可能性是1/2，这是共同知识。 在不完全信息古诺特模型里，参与人的类型是成本函数。 不完全信息古诺特模型 qi ：第i个企业的产量 假定逆需求函数为： 第i个企业的利润函数为： 企业1 企业2 假定a=2， c1=1， c2l=3/4，c2h=5/4。 给定企业1选择q1 ，企业2将选择q2最大化利润函数： 式中，t=a-3/4=5/4或t=a-5/4=3/4，依赖于企业2的实际成本。从最优化一阶条件可得企业2的反应函数为： 企业1 企业2 不完全信息古诺特模型 不完全信息古诺特模型 也就是说，企业2的最优产量不仅依赖于企业1的产量，而且依赖于自己的成本，令q2l为t=5/4时企业2的最优产量， q2h为t=3/4时企业2的最优产量。那么， q2l=1/2*（5/4 - q1）； q2h= 1/2*（3/4 - q1） 企业1不知道企业2的真实成本从而不知道企业2的最优反应究竟是q2l还是q2h，因此企业1将选择q1最大化下列利润函数： 不完全信息古诺特模型 最优化一阶条件得企业1的反应函数为： 是企业1关于企业2产量的期望值。 均衡意味着两个反应函数同时成立，解两个反应函数得贝叶斯均衡为： 这里， 拍卖理论简介 拍卖或招标有两个基本功能，一是揭示信息，二是减少代理成本。 拍卖是博弈论重要的分支。 著名拍卖理论专家维克利(Vickrey)，由于在拍卖及在拍卖基础上衍生的机制设计理论的一些原创新工作，获得了1996年的诺贝尔经济学奖。 一级密封价格拍卖（招标） 当一件物品对买者的价值买者比卖者更清楚时，卖者一般不愿意首先提出价格，而常常采用拍卖的方式以获得可能的最高价格。这种情况在古董和名画的交易中特别普遍。 一级密封价格拍卖是许多拍卖方式中的一种。在这种拍卖中，投标人同时将自己的出价写下来装入一个信封，密封后交给拍卖人，拍卖人打开信封，出价最高者是赢者，按他的出价支付价格，拿走被拍卖的物品。这里，每个投标人的战略是根据自己对该物品的评价和对其他投标人评价的判断来选择自己的出价，赢者的支付是他对物品的评价减去他的出价，其他投标人的支付为零。 首先考虑两个投标人的情况 ，i=1，2。令bi≥0是投标人i的出价，vi为拍卖物品对投标人i的价值。假定vi只有i知道（因而vi是投标人i的类型），但两个投标人都知道vi独立地取自定义在区间[0,1]上的均匀分布函数。投标人i的支付如下： 这里，我们假定如果两个投标人出价相同，拍卖品在两人之间随机的分配。 一级密封价格拍卖（招标） 假定投标人i的出价bi(vi)是其价值vi的严格递增可微函数。显然，bi1≥vi不可能是最优的，因为没有人愿意付出比物品价值本身更高的价格。由于博弈的对称性，我们可只需考虑对称的均衡出价战略：b=b*(v) 。给定v 和b，投标人i的期望支付为： 这里Prob（·）代表bjb的概率，其中bj是投标人j的出价战略。因为出价战略是严格递增的，Prob（ bjb ）= Prob（ bj≤b ）。期望支付的第一项（v-b）是给定赢的情况下投标人i的净所得，第二项Prob（·）是赢的概率。 一级密封价格拍卖（招标） 根据对称性， bj=b*( vj )，所以 这里，φ(b)是b*的逆函数（即当投标人选择b时他的价值是φ(b)）。因此，投标人i面临的问题是： 最优化的一阶条件是： 一级密封价格拍卖（招标） 如果b*(·)是投标人i的最优策略，φ(b)=v。因此， 上述微分方程可以写成： 解得： 就是说，这个博弈的贝叶斯均衡是。每个投标人的出价是其实际价值的一半： 。在均衡情况下，被拍卖品归评价最高的投标人所有，这从资源配置的角度讲是有效率的，但卖者只得到买者价值的一半。 一级密封价格拍卖（招标） 可以证明，投标人出价与实际价值之间的差距随投标人数的增加而递减。假定有n