第十章-保险费率和责任准备金.pptx

Liability insurance rates and reserves第十章 保险费率和责任准备金;【学习要点】; 第一节 保险费率; ;设X1，X2 ，…，Xn是相互独立的随机变量序列，且具有相同的数学期望和方差： ， （n = 1，2，……）， 则对于任意的小正数 都有 将这一法则运用于保险经营，可说明其含义。; 假设有n个被保险人，他们同时投保了n个相互独立的标的（比如汽车），每个标的发生损失额的大小是一个随机变量，且所有损失额X 1，X 2 ，…，X n 期望值相等，即有 如果我们按照保险标的可能发生的损失的期望值计算纯保费，而把每个X n 视为实际损失，显然，每个被保险人的实际损失X n与其损失期望值一般都不会相等，然而根据大数定律，只要承保标的数量足够大，投保人所缴纳的纯保费与每人平均所发生的损失 几乎相等。 这个结论反过来则说明保险人该如何收取纯保费，也即只有当一个投保人所缴的纯保费等于他的损失期望值时，才能保证保险人在整体上的收支平衡。; 1-2贝努利大数定律;;; 1-3泊松大数定律;;1-4、举例;;（二）保险运行的数理解释;;; （三）大数定律与风险分散;;数学分析：;; （四）大数定律在保险中应用的双重性;;一、大数定律及其在保险中的应用; （一）保险费率的构成;;（二）保险费率厘定的基本原则;（三）保险费率厘定的方法; 1、分类法;分类法-1;;;分类法-2;2、增减法;增减法-1;增减法-2;;增减法-3;;举例：;3、观察法;一、大数定律及其在保险中的应用;（一）人寿保险费概述;;（二）利息的概念与计算; 1、单利;2、复利; 3、终值和现值;现值可表示为： ;4、年金;;;;; （三）生命表;2、生命表的内容;生命表中使用的主要函数有以下几个：;; 3、生命表中的几个关系式;;; （四）纯保险费率的计算;1、趸缴纯保险费的计算;1-1定期生存趸缴纯保险费的计算;;; 1-2定期死亡保险的趸缴纯保险费计算;;;1-3混合保险趸缴纯保险费率的计算;;1-4年金保险的趸缴纯保险法;;;2、分期缴付纯保险费的计算;2-1定期生存保险年度缴付纯保险费;;;2-2定期死亡保险年度缴付纯保险费;;; （五）毛保险费的计算; 1、三元素法;2、比例法;; 3、比例常数法;;一、大数定律及其在保险中的应用; （一）纯费率的计算;;;; （二）附加费率的计算; 三、寿险准备金及其计提; 一、保险准备金及分类;1、按要求提存的约束力不同 ;2、按准备金的性质不同 ; 3、按计提基础不同 ; 三、寿险准备金及其计提; 二、非寿险准备金及其计提; （一）赔款准备金;1、个案估计法;2、平均值法;3、赔付率法; （二）未到期责任准备金;提取未到期责任准备金的原因主要在于： 1、保险公司对保险合同的剩余期限负有承保责任； 2、当保险合同在到期前依法被解除时，其未到期部分的保费应退还投保人。 如果严格按照未到期责任准备金的定义进行提取，则应先计算出每份保单的未到期责任，再按未到期责任的比重求出应提留的准备金。然而这种方法尽管比较直观，但工作量太大，在实际操作中往往不易做到。因此，保险实务中一般采用以下近似计算方法。（见下一张PPT） ; 1、年平均估算法;2、月平均估算;3、日平均估算法 ; 三、寿险准备金及其计提; （一）寿险保费缴付方式; （二）寿险责任准备金的性质; （三）寿险责任准备金的计提;;;;;浙江财经学院