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MATLAB优化工具箱2009-11-30 19:46:51| 分类：MATLAB | 标签： |字号大中小订阅1 工具箱概述1.1 功能（1）求解无约束条件非线性极小值；（2）求解约束条件下非线性极小值，包括目标逼近问题、极大-极小值问题和半无限极小值问题；（3）求解二次规划和线性规划问题；（4）非线性最小二乘逼近和曲线拟合；（5）非线性系统的方程求解；（6）约束条件下的线性最小二乘优化；（7）求解复杂结构的大规模优化问题。1.2 工具箱的新特色MATLAB R2008b使用的是4.1版本的优化工具箱，较3.x的变化在于：（1）fmincon、fminimax和fgoalattain中引入了并行机制，加快梯度计算速度；（2）函数gatool和pserchtool整合到优化工具箱GUI中；（3）函数fmincon的求解器中新增内点算法；（4）提供了KNITRO优化库的接口；（5）函数lsqcurvefit、lsqnonlin和fsolve的优化选项参数PrecondBandWinth默认值由0变为inf；（6）优化选项参数TolConSQP的默认值改为1e-6；（7）输出结构中引入了参数constrviolation。2 工具箱函数常用函数：一元函数极小值X=fminbnd(‘F’,x1,x2)无约束极小值X=fminunc(‘F’,X0)X=fminsearch(‘F’,X0)线性规划X=linprog(c,A,b)0-1整数规划X=bintprog(F)二次规划X=quadprog(H,c,A,b)约束极小值（非线性规划）X=fmincon(‘FG’,X0)非线性最小二乘X=lsqnonlin(F,X0)目标达到问题X=fgoalattain(‘F’,x,goal,w)极小极大问题X=fminimax(‘FG’,x0)输入参数中可以用options，用于所有函数，其中包括有一下参数。（1） Display：结果显示方式，off不显示，iter显示每次迭代的信息，final为最终结果，notify只有当求解不收敛的时候才显示结果。（2）MaxFunEvals：允许函数计算的最大次数，取值为正整数。（3）MaxIter：允许迭代的最大次数，正整数。（4）TolFun：函数值（计算结果）精度，正整数。（5）TolX：自变量的精度，正整数。而且可以用函数optimset创建和修改。模型输入时需要注意问题：（1）目标函数最小化；（2）约束非正；（3）避免使用全局变量。3 GUI优化工具3.1 启动命令行输入optimtool；Start-Toolboxes-Optimization-Optimization tool(optimtool)。3.2 界面图一：GUI优化工具的界面分为三块：最左边是优化问题的描述及计算结果显示，中间为优化选项的设置，右边是帮助（可隐藏，右上角的）。具体各选项的功能和作用不做记录。3.3 使用步骤选择求解器solver和优化算法algorithm；选定目标函数（objective function）；设定目标函数的相关参数；设置优化选项；单击“start”按钮，运行求解；查看求解器的状态和求解结果；将目标函数、选项和结果导入\导出。具体的如图二所示：图二：步骤示意图3.4 应用实例3.4.1 无约束优化（fminunc求解器）求f(x)=x^2+4*x-6极小值，初始点取x=0。解：首先建立目标函数文件FunUnc.m文件：function y=FunUnc(x)y=x^2+4*x-6;然后启动优化工具（如图）：Algorithm有两个选择：Large scale和Medium scale，设置完参数点击start即可得到如图中的结果。3.4.2 无约束优化（fminsearch求解器）求f(x)=|x^2-3*x+2|的极小值，初始点取x=-7，比较fminunc和fminsearch的差别。解：启动优化工具；用fminunc时设置参数如图：点击start得到结果。用fminsearch时如下图：用fminunc时结果是1.5，而用fminsearch时结果是2。计算原等式有极小值为2，由此有对于非光滑优化问题fminunc可能求不到正确的结果，而fminsearch却能很好地解决这类问题的求解。3.4.3 约束优化（fmincon求解器）可用算法有Trust region reflective（信赖域反射算法）、Active set（有效集算法）、Interior point（内点算法）。求f(x)=-x1*x2*x3的极小值，约束条件是-x1-2*x2-2*x3=0且x1+2*x2+2*x3=72，初始点（10，10，10）。解：首先见M文件，约定FunUnc(x)=-x(1)*x(2)*x(3)：