广西居民收入及保险需求关系实证分析.docVIP

广西居民收入及保险需求关系实证分析【摘要】运用广西自治区1991-2010年的经济数据，对广西城镇居民收入、农村居民收入及城乡收入差距与保险密度四个变量进行协整分析，并对其建立误差修正模型。实证分析的结果表明城镇居民收入的增加对保险需求具有促进作用，而广西居民收入差距和农村居民的收入却和保险需求具有反向变动关系。所以必须全面提高全区居民生活水平，降低城乡收入差距，才能促进广西保险业的健康发展。 【关键词】居民收入 保险密度 收入差距 保险业作为我国金融体系的支柱之一，对我国的经济发展起到不可替代的作用，它作为金融产品，不仅是普通大众日常消费的一种商品，而且也是调节居民收入差距的重要手段。所以大力发展保险业对一个地区乃至国家的经济社会发展意义非凡。新中国成立以来，我国保险业逐步发展壮大，期间虽经历了一些波折，但总体看来，仍得到了长足发展，尤其是改革开放以来，保险业的发展十分迅猛，截止到2012年7月份，我国共有4家保险公司入围世界500强企业，并且随着我国金融市场的逐步放开，越来越多的外资保险公司入驻我国，我国保险市场竞争逐渐加剧。尽管如此，我国的保险业仍面临着如乱收费、理赔难和市场准入不规范等诸多问题，但从今年保监会连续出台的多项政策可以看出监管部门已经认识到了这个问题并采取了相关措施，所以，我国的保险业将进入一个快速发展的新时期。 无风险，无保险，广西是灾害发生比较多的地区，这给保险公司在当地留下了很大的发展空间。随着近年来广西经济的跨越式发展，越来越多的大型保险公司入驻广西，给广西经济发展提供了支持和保障。而如何促进保险业在广西的发展，使之更好地服务当地社会经济，改善人们生活水平，是当地监管者所面临的重要课题。本文从城镇居民收入水平和收入差距两个角度探究居民收入差距和保险发展的关系，并试图提出一些建设性的建议供相关部门参考。 一、实证分析 （一）数据的收集与处理 根据数据的可得性和真实性，本文选取了1991-2010共20年间的数据，并处理如下：保险需求用保险密度（y）来表示，收入水平分别选取了城镇居民人均可支配收入（x1）和农村居民人均可支配收入（x2）来衡量，其中x1、x2分别用城镇cpi和农村cpi进行处理为实际可支配收入（cpi以1990年为基期100），居民收入差距dis=x1/ x2，为了排除变量之间的相关性影响，我们对y、dis、x1、x2这四个变量分别取对数。所用数据均来自广西统计信息网和历年《广西统计年鉴》。 （二）数据平稳性检验 我们采用迪克-福勒检验（DF）来判断广西保险需求（y）、城镇人均可支配收入（x1）、农村居民人均收入（x2）和收入差距（dis）这四个序列是否存在单位根，并判断各个序列的平稳性，所采用的统计软件为Eviews6.0。检验结果如下表： 表1 单位根检验结果 变量 ADF 检验回归式（c，t，k） 5%临界值 结论 Log（y） -2.61368 （c，t，1） -3.658 非平稳 Log（x1） -6.46117 （c，t，0） -3.6736 平稳 Log（x2） -4.02519 （c，t，0） -3.7332 平稳 Log（dis） -5.46062 （c，t，0） -3.6901 平稳 @Log（y） -3.61856 （c，0，1） -3.02997 平稳 注：检验类型中的c为常数项，t为趋势项， k为所采取的滞后阶数，临界值是由MacKinnon给出的数据计算得出。 从表1中我们可以得出， log（y）是非平稳数列，而log（x1），log（x2），log（dis）都是平稳数列，把log（y）进行一次差分后得到的@log（y）序列是平稳的，所以，这些变量都是一阶协整的。 （三）各变量的协整检验 我们采用Engle-Granger两步法进行检验： 首先对变量建立如下模型： log（y）=C1+C2log（x1）+C3log（x2）+C4log（dis）+μt，然后采用加权最小二乘法对其进行回归，得出以下结果： log（y）=4.5695log（x1）-2.9265log（x2）-2.3526log（dis） ………………………………………………………………（1） T统计量 （7.3537） （-3.667） （-14.118） R=0. 99 DW=2.322 结果分析：我们可以根据模型的DW值得出其不存在序列相关，R的值为0. 99说明模型整体拟合得非常好，并且根据各个变量的T统计量的值得出城镇居民可支配收入log（x1）和农村居民可支配收入log（x2）及城乡收入差距（dis）对保险需求log（y）的影响是显著的。 然后，我们对回归模型残差进行平稳性检验，结