基于分形RS技术的中国股市非规则周期性研究.pdfVIP

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2017-09-03 发布于北京
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基于分形RS技术的中国股市非规则周期性研究.pdf

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统计研究 20嘶年第2期 28 Sta碰；tic址R幅嘲IrclI No．22∞6 基于分形尺／S技术的中国股市非规则周期性研究夏南新 ABSTRACT Itis thatFmctalRescaled as unnecessary the statisticalmet}lod Rangeregarded non—pammeter assunlesdistributionalchamcteristics have the beforehand，which stability． analysisconsequencespowe血l ne and Hurst Peters’sStatisticare Madab7．0 exponent K by computedcompiling尺／Spmgmm衍m software ino耐ertodetemine package thestatishcal length，i．e．，the of cyclical period—span10ng- 1ikethe of te珊inal sensitive of memory．Kneeposition，pedodicalpointposition，is place dependence initialconditionalvalueinchaos phenonIenon．关键词：R／S；分形；非规则周期性工业指数进行了研究，得出其平均长度为两个月和四年、前言通常，确定性和随机性不能并存。标准的高斯统计，大利亚股市1980—1998年间日收益数据进行了分析，发现其具有平均长度大致为3年、6年和12年的非规则性像大数法则，是假定所研究的系统是随机的且有正态的周期。极限分布，介于随机结构与确定结构之间的分形结构，其系统为非线性系统，标准统计分析不再对其有效。像重二、分形R／Js技术引入标极差(Rescaled Range，即R／s)这种非参数统计方法就不 1908年Einstein提出布朗运动R=P50的随机游走二必假定序列的分布特征，无论序列是否服从正态分布，分分之一r法则，指的是随机分子所涵盖的距离(|R)会以时形的重标极差技术分析的结果稳健性均不会受影响。间平方根(r50)方式增长。在金融经济学中将月收益的 Pete鹅(