趋势操作系统.doc

一、趋势分析系统 ㈠、趋势定义 显上升趋势的条件（周线）： 1、周线收盘价高于向上倾斜的MA10。 2、周K突破下降通道或震荡平台。 显下降趋势的条件（周线）： 1、周线收盘价低于MA10。 2、周K突破上升通道或震荡平台。 显上升趋势的条件（日线）： 1、日线收盘价高于向上倾斜的MA50。 2、日K突破下降通道或震荡平台。 显下降趋势的条件（日线）： 1、日线收盘价背离MA50。 2、日K突破上升通道或震荡平台。 显震荡趋势的条件（日线）： K线处于震荡平台中。 对周期和趋势进行量化 日线、周线、月线对应的趋势及如何影响趋势的性质填入图表，包括时间周期、空间边界（支撑压力）、左侧形态、区间交易量变化4大要素，这是确定趋势方向和级别的主要要素；根据个股与板块表现对趋势方向、大小及强弱做进一步认证。 ㈡、判断市场状态 稳定平静：价格在一个相对较小的范围内上下波动，很少超出这个范围。 稳定波动：有大的日间或周间变化，但没有重大月际变化。 平静的趋势：价格在几个月中呈现出缓慢的运动或趋向，但始终没有剧烈的回调或反方向运动。 波动的趋势：价格有大的变化，偶尔伴有剧烈的短期逆转。 ㈢、大盘分析系统 1、买入信号 当出现追盘日时，超短账户启动交易，买入信号待机出现后，开始紧跟股票池里的趋势股等待买入信号确立。买入信号确立后，可启动融资账户。 、反弹意图 指数创新低后收高的第一天可定义为反弹意图日，反弹日的计算开始于此。如交易日是一个下午开始放量上涨的带下影线的交易日则更佳，但收盘价必须位于当日交易区间的前25%。 若5个交易日内跌破底点，则反弹意图失败。 、追盘日 出现反弹意图7个交易日内，主要指数至少上升2%且成交量明显放大可定义为追盘日。 含追盘日在内的5个交易日指数收盘价无法突破追盘日的最高点则追盘日不成立。如成功突破则产生待机买入信号。 追盘日当天收盘价位于当日交易区间的下半区，则追盘日无效。 一旦指数出现以下情况，买入信号待机无效：①、指数处于追盘日的低点；②追盘日跳空高开的情况下，指数低于跳空高开追盘日日前一天的收盘价。 、买入信号 追盘日出现的10个交易日内，出现量能及涨幅不低于追盘日、收盘涨幅高于追盘日的最高点的交易日代表买入信号的确立。 2、卖出信号 卖出信号一旦达成，融资买入要及时卖出亏损及没有盈利的股票，趋势账户中尽量卖出亏损及没有盈利的股票，超短账户视市场题材热度而定，降低仓位交易。 10个交易日内出现1个抛盘信号+2个危险信号则产生待机卖出信号，次日指数跌破最后一个抛盘日的最低点则卖出信号成立。 20个交易日内出现5个抛盘日（5个抛盘信号中至少要有一个危险信号）则产生待机卖出信号，次日指数跌破最后一个抛盘日的最低点则卖出信号成立。 、抛盘信号的定义： 当指数跌幅超过0.3%，但成交量比前一天增加时，可定义为一个抛盘信号。（如当日收盘价位于当日交易区间的前25%则不能被看做抛盘信号） 量能明显高于前一交易日，滞涨的交易日，可定义为一个抛盘信号。（是否滞涨需要根据经验及大盘波动情况判断） ⑵、危险信号的定义： ①当日震幅大于1%，且量能明显高于前一交易日的长上影线； ②当日跌幅大于1%，，跌破主要均线（2根以上均线或MA50）或箱体且量能明显高于前一交易日的阴线。 3、信号定义 ⑴、一旦卖出信号待机日高点上档突破，或者如果在此前出现买入信号，则交易日内卖出信号无效。 ⑵、买入信号出现后，可能有一个在买入信号日前积累的抛盘日。因此，如果在20天内出现下一个抛盘日，一个新的待机卖出信号可能产生。为了减少错误卖出信号的数量，模型在买入信号产生后的第一个抛盘日不能跳转到待机卖出信号，除非该抛盘日低于买入信号产生当天的低点。 ⑶、出现卖出讯号，买入讯号无效。 ⑷、指数低于买入信号盘中低点，抛盘信号重新生效，如抛盘信号日高于买入信号日低点，则抛盘信号不生效。 ㈣、选股系统： 符合以下全部条件的股票放入根据股本大小放入成长股板块，重点关注。 每次季报公布完后更新一次，同时作表预测板块内个股增速和EPS，并确定该公司的优势及不确定性。 1、过去三年内，每股收益增长率保持30%以上或五年内平均每股收益增长率达到25%以上（如10年100%、11年60%、12年-10%、13年60%）； 2、最近三年营业收入增幅不应低于25%，最近一季度主营业务增幅不应低于30%； 3、计提一次性利润后当季每股收益同比增长率高于25%，牛市中至少要高于40%； 4、ROE处于行业内较高水平或高于17%； 5、每股现金流量为正值，最好高于EPS20%； 6、季度EPS处于上升趋势； 7、该股票被优秀的基金持有； 8、公司拥有新的业务变化； 二、趋势预警系统： 1、根据新闻每日或每周记录突发利空利多政策并观察市场反映。 2、分析记录关键的时间点。 3、记录