宏观经济数量分析方法04动态最优化基础.docVIP

动态最优化基础 §4.1 动态最优化的基本问题 例：最短路问题 图4.1给出了从城市A到城市B的路线图（省略了距离单位标注）。现求一条从A到B的最短路线。 图4.1 显然，为了从A到B，必须先逐步经过C1、C2、C3、C4等诸城市。而在C1、C2、C3、C4，又都有多种选择。而关键性的困难是当前的最优选择不一定是全局的最优。 这类问题也称为多阶段决策问题。 §4.2 动态最优化的基本概念 阶段：将全过程分为若干个有相互联系的阶段，常用字母t、k表示； 状态：系统在不同阶段性态。一般来说，系统在一个阶段有多个状态。系统在某一阶段的所有可能的状态构成的集合成为状态集，记为Sk； 状态变量：表示系统状态的变量，记为sk。它与阶段有关； 决策：在某一阶段的某一状态下，系统由该状态演变到下一阶段某一状态的选择。在第k阶段，处于状态sk时的所有可能的决策集记为Dk（sk）； 决策变量：描述决策的变量，它与阶段与系统在该阶段的状态有关。在第k阶段，处于状态sk时的决策记为dk（sk）； 状态转移：从当前阶段的某一状态转移到下一阶段的某一状态。 状态转移方程：描述状态转移规律的数学方程。它是当前状态变量与决策变量的函数，即 ； 策略：从起点到终点的每一阶段的决策所构成的决策序列，称为（全局）策略。自某一阶段起，至终点的决策称为子策略，记为。 指标（目标）函数：性能指标或效用指标，它用来评价决策的