计量经济学单方程模型综合性实验报告样例.docVIP

计量经济学单方程模型综合性实验 班级 姓名 学号 评分 一、实验目的与要求 掌握针对实际问题建立、估计、检验和应用计量经济学单方程模型的方法以及至少掌握一种计量经济学软件的使用，提高应用计量经济学单方程模型方法解决实际问题的实践动手能力。通过实验更深入、直观地理解和掌握计量经济学单方程模型理论与方法。要求能对一般的实际经济问题运用计量经济学单方程模型方法进行分析研究，掌握计量经济学软件包Eviews估计和检验单方程模型的用法和操作步骤。 二、实验内容与步骤 1.确定单方程模型实际经济问题 2.单方程模型的理论形式设定 3.经济意义和统计检验 4.异方差、自相关和多重共线性检验及处理 5.应用分析 三、实验题目、实验具体步骤、结果及结论 我国人均消费问题 下表给出了我国在1981年至2000年的人均居民消费(元)及人均国内生产总值(元)的数据。 年份(年) 人均居民消费(元) 人均国内生产总值(元) 前一期人均居民消费(元) 1981 262 480 236 1982 284 514 262 1983 311 566 284 1984 354 668 311 1985 437 811 354 1986 485 908 437 1987 550 1043 485 1988 693 1355 550 1989 762 1512 693 1990 803 1634 762 1991 896 1879 803 1992 1070 2287 896 1993 1331 2939 1070 1994 1781 3923 1331 1995 2311 4854 1781 1996 2677 5634 2311 1997 2834 6054 2677 1998 2972 6307 2834 1999 3138 6547 2972 2000 3397 7084 3138 试建立我国人均消费计量经济学单方程模型，若2001年人均国内生产总值为7543元，试预测2001年人均居民消费(元)。 实验步骤及内容如下： 1.单方程模型的理论形式设定 一是选择变量。以人均消费额(C)作为被解释变量，人均国内生产总值(It)作为解释变量，因为它决定了人均收入水平的高低，另外当年的人均消费额(Ct)受到上一年的人均消费额(Ct-1)的影响，故上一年的人均消费额(Ct-1)也是一个解释变量。 二是选择模型关系形式。根据样本数据作出被解释变量Ct分别与解释变量It、Ct-1之间的散点图，从散点图可以判断Ct与It、Ct与Ct-1之间存在直接的线性关系，故模型是线性的。 因此单方程模型的理论形式设定为 Ct =(0+(1It+(2Ct-1+(t t=1981,1982,…2000 2.初步估计参数并进行经济意义和统计检验 在本例中，用XF表示人均居民消费，GDP表示人均国内生产总值，QXF前一期人均居民消费， (1)估计理论模型参数 用普通最小二乘法估计=39.05604+0.394338It+0.169100Ct-1 图1 (2)经济意义和统计检验 从经济意义方面检验参数估计值，因为各参数估计值均大于0，与经济理论相符合。 从统计检验来看，方程拟合优度很高，总体显著性很好；至于变量的显著性，k=2,n=20，当显著性水平(=0.01、(=0.05时，t分布临界值分别为t0.005(17)= 2.898、t0.025(17)= 2.11，可见在显著性水平为0.01下，变量It、Ct-1均显著。 3.计量经济学检验 (1)自相关检验 残差（Residual）几期连续为负，几期连续为正，又几期连续为负，表明存在正自相关。图形检验只能给出推断的猜想必须作进一步的解析检验。=0.927813+0.336571et-1 图4 从以上结果可知，该方程的拟合优度、总体显著性极差，变量的显著性也极差。说明原模型不存在一阶自相关，同理可检验也不存在二阶以上的自相关。故原模型不存在自相关。 (2)异方差检验 采取格里瑟方法，生成新的序列jdz表示resid的绝对值。jdz=ABS(resid)。 利用OLS法进行参数估计，得到如下方程：=+0.004373It 图从以上结果可知，变量、方程在显著性水平0.01下均显著，故原模型存在异方差，异方差的形式为。可采用同方差变换或加权最小二乘法进行修正。 (3)多重共线性检验 利用判定系数法来检验解释变量之间的共线性，用It对Ct-1进行OLS回归，得到如下结果： =73.80478+2.295568Ct-1 图可以看出变量显著性和方程的显著性极高，拟合优度也很好，说明变量之间存在共线性。应用差分法消