国泰国证有色属行业指数分级.PDF

国泰国证有色金属行业指数分级 证券投资基金招募说明书 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 招募说明书 目 录 第一部分 绪言3 第二部分 释义4 第三部分 基金管理人 10 第四部分 基金托管人24 第五部分 相关服务机构29 第六部分 基金份额分级与净值计算规则31 第七部分 基金的募集35 第八部分 基金合同的生效40 第九部分 有色A 份额和有色B 份额的上市交易41 第十部分 国泰有色份额的申购、赎回与转换43 第十一部分 基金的非交易过户、转托管、冻结与解冻52 第十二部分 场内份额配对转换54 第十三部分 基金的投资56 第十四部分 基金的财产62 第十五部分 基金资产估值63 第十六部分 基金的收益与分配68 第十七部分 基金费用与税收69 第十八部分 基金份额折算72 第十九部分 有色A 份额和有色B 份额的终止运作82 第二十部分 基金的会计与审计84 第二十一部分 基金的信息披露85 第二十二部分 风险揭示91 第二十三部分 基金的终止与清算97 第二十四部分 基金合同的内容摘要99 第二十五部分 托管协议的内容摘要 116 第二十六部分 对基金份额持有人的服务 128 第二十七部分 其他应披露事项 130 第二十八部分 招募说明书存放及查阅方式 131 1 招募说明书 第二十九部分 备查文件 132 2 招募说明书 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]360 号文准予募集注册， 并依据中国证券监督管理委员会机构部函[2015]379 号文进行募集。基金管理人 保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性 判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。本基金投资于证券市场，基金净 值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前，需全面认识本 基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断 市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据 所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风 险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的 系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回 基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风 险，本基金的特定风险 （有色 A 份额的本金及约定收益的风险、指数化投资风 险、运作风险）等。 本基金虽为股票型指数基金，但由于采取了基金份额分级的结构设计，不同 的基金份额具有不同的风险收益特征。国泰有色份额是本基金基础份额，具有较 高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债 券型基金和货币市场基金。有色A 份额和有色B 份额通过场内的国泰有色份额 按照 1：1 的基金份额配比自动分离或分拆而来，按照基金合同的约定，具有与 国泰有色份额不同的风险收益特征。有色 A 份额的预期风险和预期收益较低， 有色 B 份额由于内含杠杆机制的设计，预期风险和预期收益有所放大，将高于 普通的股票型基金，其净值的变动幅度将大于国泰有色份额和有色 A 份额净值 的变动幅度，即有色 B 份额的波动性要高于其他两类份额，其承