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2017-09-05 发布于浙江
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3随机向量及其分布

第3 章随机向量及其分布 §1. 随机向量及其联合分布 1. 随机向量定义1 若随机变量X (), X (), …, X ()定义在同 1 2 n 一个概率空间(, F, P )上，则称 X ()=(X (), X (), …, X () ),  1 2 n 为n维随机向量或n维随机变量. 显然，对x R, 有{ | X ()≤ x }F (i=1, 2, ,n) , i i i 于是 n {X ()  x } {X () ≤ x , …, X ()≤ x }=  i iF . 1 1 n n i 1 2. 联合分布函数定义2 x , x , …, x R, 称n 元函数 1 2 n F(x)=F(x , x , …, x )=P {X ≤x , X ≤x , …, X ≤x }, 1 2 n 1 1 2 2 n n x=(x , x , …, x ) Rn 1 2 n 为n 维随机向量(X , X , …, X ) 的(联合)分布函数. 1 2 n y (x , y )  2 维随机向量: F(x , y )=P {X≤x , Y≤y } x 0 联合分布函数F(x, y )满足 (1) (非负性) P {x X≤x , y Y≤y } 1 2 1 2 = F(x , y ) - F(x , y ) - F(x , y ) + F(x , y ). 2 2 2 1 1 2 1 1 (2) (单调性) F(x , y ) 分别关于x和y 是单调不减函数. 即 y ：当x x 时, F(x , y )≤F(x , y ); 0 1 2 1 0 2 0 x ：当y y 时, F(x ,