2016年1季度商业银行不良资产分析与管理.docVIP

目 录 第一章 银行不良资产现状分析 1 第一节 我国银行不良资产现状分析 1 一、一季度我国银行业信贷资产质量总体可控 1 二、分机构类型看，农商行增势仍最快，不良贷款余额增幅近60% 2 三、分贷款级别看，可疑类和损失类贷款增速最快 3 四、风险抵补能力仍保持稳定 3 第二节 上市银行不良资产现状分析 3 一、中国银行拨备覆盖率跌破150%监管红线 3 二、中国农业银行不良率维持高位 3 三、中国工商银行不良率继续上升，拨备持续承压 4 四、中国建设银行拨备计提谨慎，信用成本覆盖不良生成率 4 五、交通银行不良贷款率微升，拨备计提压力较大 4 六、兴业银行不良率环比微升，资产质量压力仍在 4 七、招商银行不良双升，加速风险暴露 4 八、平安银行强风险管理，资产质量整体可控 4 九、民生银行加大清收力度，确保资产质量总体可控 5 十、华夏银行不良贷款率环比微升 5 十一、浦发银行资产质量仍在恶化 5 十二、南京银行产质量略有下降，不良和拨备率稳居行业最好水平 5 十三、宁波银行产质量压力持续，趋势平稳 6 十四、中信银行不良生成率高位略下降，拨备计提力度继续加大 6 十五、北京银行资产质量与风险抵御能力持续保持行业领先 6 十六、光大银行不良生成率下降，仍面临拨备计提压力 6 十七、重庆农村商业银行资产质量压力缓解 6 第二章 银行同业不良资产管理分析 7 第一节 银行同业不良资产管理动态 7 一、招商银行发行“和萃2016年第一期不良资产支持证券” 7 二、中行山东分行助力总行赢得公司不良资产支持证券重启后“首单” 7 三、石嘴山农商行：向不良资产要效益 8 四、全国农商行数量达千家 累计处置不良资产2756亿 8 第二节 银行同业不良资产管理案例 8 一、我国不良资产证券化的尝试 8 二、工行枣庄分行创新处置方式“清淤”不良资产 9 三、建元2005-1个人住房抵押贷款证券化 10 第三章 我国银行不良资产趋势分析 12 第一节 影响银行不良资产主要因素分析 12 一、经济因素分析 12 二、政策因素分析 12 三、行业因素分析 13 四、区域因素分析 13 五、主要因素变化对不良资产的影响 13 第二节 银行不良资产趋势判断 14 第四章 我国银行应对不良资产的策略及管理方案 15 第一节 应对策略 15 一、清收重组和减免 15 二、自主核销 15 三、对外转让不良资产 15 四、不良资产证券化 16 第二节 管理方案 16 一、提高我国银行不良资产评估的规范性 16 二、建立完善的风险管理制度 17 三、减少政府机构的政策性贷款 17 四、银行间建立信用档案制度 17 五、建立健全信贷问责制 17 表 录 表1 全国商业银行信用风险指标 1 表2 分类型商业银行近期主要监管指标 2 图 录 图1 建元2005-1”的发行和清偿流程图 11 第一章 银行不良资产现状分析 第一节 我国银行不良资产现状分析 近年来，受实体经济去产能、房地产去泡沫等因素影响，我国银行业各类隐性的风险正在加速暴露。进入2016年1季度，我国商业银行不良贷款整体继续双升，主要体现为农商行增幅最为明显、制造业和批发零售业的不良贷款加速暴露、四大行拨备持续承压 此外，信贷资产质量总体可控。截至2016年1季度末，我国商业银行（法人口径，下同）不良贷款余额13921亿元，较上季末增加1177亿元；商业银行不良贷款率1.75%，较上季末上升0.07个百分点。按监管规定风险程度划分，截至2016年1季度末，我国商业银行正常贷款余额78.3万亿元，其中正常类贷款余额75.1万亿元，关注类贷款余额3.2万亿元。 全国商业银行信用风险指标 单位：亿元 类别 15年1季度 15年2季度 15年3季度 15年4季度 16年1季度 正常类贷款 669789 690695 705664 719756 751471 关注类贷款 24826 26465 28130 28854 31953 不良贷款余额 9825 10919 11863 12744 13921 其中：次级类贷款 4797 5301 5630 5923 6510 可疑类贷款 3924 4377 4836 5283 5792 损失类贷款 1104 1241 1398 1539 1620 正常类贷款占比 95.08% 94.87% 94.64% 94.54% 94.25% 关注类贷款占比 3.52% 3.64% 3.77% 3.79% 4.01% 不良贷款率 1.39% 1.50% 1.59% 1.67% 1.75% 其中：次级类贷款率 0.68% 0.73% 0.75% 0.78% 0.82% 可疑类贷款率 0.56% 0.60% 0.65% 0.6