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第3章 随机向量3-3二维正态分布
§3.3二维正态分布 二维正态分布的定义 定义:如果(X,Y)的联合密度函数为 二维正态分布的数字特征 二维正态分布的相关系数 证明： 服从二元正态分布的随机变量(X , Y), X和Y的相关系数就是参数r. 二维正态分布独立的充要条件 定理: 服从二元正态分布的随机变量(X , Y),它们独立 的充要条件是X与Y的相关系数r=0. 证: 因为独立必不相关, 因此我们证当X与Y不相关即 r=0时,必相互独立. 这时 例题 例.设X~N(0,1),Y~N(0,1),D(X-Y)=0,求(X,Y)的协差阵V. * 浙江财经学院本科教学课程 ----经济数学(三) 概率统计 则称(X,Y)服从二维正态分布，记为 性质: (1)边缘分布分别为X~N(μ1,σ12), Y~N(μ2,σ22); (2)参数ρ为随机变量X和Y的相关系数,即 ρ=ρXY; (3) X,Y独立等价于 ρXY = 0. 定理: 二元正态分布的边缘分布为一元正态分布. 定理的证明 定理的证明(续) 同样可证 因此, 联合概率密度中的参数m1,m2,s1,s2 分别是X和Y的期望值和标准差. 解:由题意得:DX=DY=1, D(X-Y)=DX+DY-2cov(X,Y) 故 Cov(X,Y)=1 所以
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