第4章 违背基本假设的.ppt

浙江财经学院 倪伟才 * DW检验的注解 （1）从判断准则看到，存在一个不能确定的DW值区域，这是这种检验方法的一大缺陷。 （2）DW检验虽然只能检验一阶自相关，但在实际计量经济学问题中，一阶自相关是出现最多的一类序列相关； （3）经验表明，如果不存在一阶自相关，一般也不存在高阶序列相关。 所以在实际应用中，对于序列相关问题一般只进行DW检验。 （4）当然也可以进行AR(p)的序列相关检验，如季节形式的序列相关检验和月度形式的序列相关检验。 [Wooldridge chapter12] 浙江财经学院 倪伟才 * DW检验的基本步骤： ①做OLSE回归，计算残差 ②计算DW统计量的值 ③查DW 分布表，在给定显著水平下，根据样本容量n和解释变量的数目（包括常数项)，得到临界值 d L, d U ④按照决策规则判断 ⑤ DW检验最大的缺点： DW值落入不能决定的区域，就无法判断其自相关性，求助需其它方法！ ⑥为什么会出现不能决定的区域请参考pindyck《Econometric Models and Economic Forecasts》一书的page166 浙江财经学院 倪伟才 * 用DW检验一阶自相关[philips.dta] EXAMPLE12.1[wooldridge]:研究通货膨胀和失业率的关系 DW=0.803 (spss) Durbin-Watson d-statistic(2, 49) = .8027005 (stata) Stata: dwstat 练习1:自相关的侦察.dta 2:国民生产总值与出口额的自相关 浙江财经学院 倪伟才 * 五.自相关处理方法 1.迭代法(广义差分法) 2.一阶 差分法（first differencing ） 讲解例2.2 先检验是否存在自相关(残差图和DW统计量)；若存在自相关，请用广义差分法（包括一次差分，两次差分），及一阶差分法处理自相关，并比较3种方法的利弊，请选出一种较好的方法。(从标准误与自相关两方面来考虑！) SPSS:如何产生差分：transform-create time series(可同时产生x与y的差分！) 练习课本4.11题 3. Cochrane-orcutt(科克伦－奥克特) 浙江财经学院 倪伟才 * 一阶差分法 浙江财经学院 倪伟才 * Example 12.6:对利率方程差分 data: intdef.dta [或intdef.sav] 1、因变量：i3:3个月的国债利率 自变量：inf:通货膨胀率，def：联邦赤字 DW=0.716，结论：自相关 2、一阶差分后的变量 ci3,cinf,cdef DW=1.797，结论：无自相关 进一步，表明有单位根，故有必要进行差分得到I(0)变量！ 浙江财经学院 倪伟才 * Example 12.6: Differencing the Interest Rate Equation use /ec-p/data/wooldridge/INTDEF tsset year reg i3 inf def dwstat predict uh, res reg uh L.uh reg ci3 cinf cdef dwstat predict uh2, res reg uh2 L.uh2 浙江财经学院 倪伟才 * 迭代法 浙江财经学院 倪伟才 * 浙江财经学院 倪伟才 * Prais winstein transformation 差分将失去一次观测值,即x1’ , y1’没有了。 当样本容量很大时，影响不大； 当小样本容量时，就会产生影响。 浙江财经学院 倪伟才 * Cochrane-orcutt(科克伦－奥克特) 浙江财经学院 倪伟才 * Example 12.4 [BARIUM .dta] 关于反倾销调查和化学产品的进口 因变量：氯化钡数量lchnimp 自变量：化学产量lchempi ，石油量lgas ，汇率lrtwex ，和3个虚拟变量 befile6 affile6 afdec6 浙江财经学院 倪伟才 * stata prais y x, corc prais y x Example 12.4: Cohrane-Orcutt Estimation in the Event Study BARIUM .dta reg lchnimp lchempi lgas lrtwex befile6 affile6 afdec6 tsset t prais lchnimp lchempi lgas lrtwex befile6 affile6 afdec6, corc * 浙江财经学院 倪伟才 * *Example8.7 [FGL