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第7章 平稳过程的谱分析 7.1 平稳过程的谱密度 一、傅里叶变换 设 xT (t ) 以2为周期的实函数，则 +∞ nπ nπ x t C t i t T ( ) ∑ n (cos =+ sin ) T T n=−∞ +∞ iω t ∑C e n n n=−∞ nπ 1 T −i t ( ) T 其中 C x t e dt ，称为离散频谱，称 n 2T ∫−T T 为频率。 7.1 平稳过程的谱密度 在(−∞+∞, ) 上的一般实函数，定义 x (t ) t ∈−( T ,T ) ⎧ xT (t ) ⎨ ⎩ 0 t ∉−( T ,T ) 则 x (t) lim x (t) T T →+∞ +∞ nπ nπ 1 T −i τ i t π lim { [ ( ) T ] T } 2π T →+∞ ∑ ∫−T x τ e dτ e T n=−∞ 1 +∞ +∞ [ ( ) −iωτ ] iωt ∫ ∫ x τ e dτ e d ω 2π −∞ −∞ 7.1 平稳过程的谱密度 +∞ 记F (ω) ∫−∞ x (t )e−iωtdt ，称为连续频谱，在 数学上称为x (t) 的傅里叶变换，且 1 +∞ x t F ω eiωt