0203第二章 随机过程及基本概念.pptVIP

第二章 随机过程的基本概念 2.3 平稳随机过程 ★平稳随机过程的特点 ★平稳随机过程的定义 ★平稳随机过程相关函数的特性 ★平稳随机过程的相关系数和相关时间 ★其他平稳随机过程的概念 2.3.1 平稳随机过程的特点 ★ 平稳随机过程的特点 　　在无线电技术中，平稳随机过程是最常见的，因而也是最重要的一类随机过程。它的主要特点是：其统计特性不随时间的平移而变化，它的初始时间可以任意选择，其统计特性与时间起点的选择无关。也就是说，平稳随机过程的统计特性在相当长的时间内是不变的。 2.3.1 平稳随机过程的特点 ★ 平稳随机过程的特点（续） 　　严格地说，现实存在的所有信号（过程）都是非平稳的。一般说来，如果产生某一随机过程的主要物理条件在时间进程中不改变时，则此过程便可认为是平稳的，因为平稳随机过程的分析要容易得多。例如噪声发生器在接上电源后，当温度和其它物理条件未达到稳定状态时，输出噪声是非平稳的，达到稳定状态后，则可认为是平稳的。 2.3.1 平稳随机过程的定义 2.3.1 平稳随机过程的定义 ★ 狭义平稳随机过程的定义（续） 　　由定义可知，狭义平稳随机过程的一维概率密度与时间无关，即有fX(x, t)= fX(x, t+ △t) =fX(x, 0) =fX(x) 　　由此可以求得X(t)的数学期望和方差都是与时间无关的常数，即有 2.3.1 平稳随机过程的定义 ★ 狭义平稳随机过程的定义（续） 　　同理，狭义平稳随机过程的二维概率密度仅与时间间隔τ= t1 － t2有关，即有 　　fX(x1,x2,t1,t2)= fX(x1,x2,t1+ △t ,t2 + △t) △t =-t2 fX(x1,x2,t1 - t2,0)= fX(x1,x2,τ) 　　由此可以求得X(t)的相关函数也只是τ的函数，即 2.3.1 平稳随机过程的定义 ★ 广义平稳随机过程的定义 　　如果随机过程X(t)的数学期望为一常数，其相关函数仅与时间间隔τ= t1 － t2有关，即有 　　E[X(t)]=mX 　　RX(t1,t2)=RX(t1-t2)=RX(τ) 　　则称X(t)为广义平稳随机过程。 　　显然，狭义平稳平稳随机过程必定是广义平稳的，而广义平稳的随机过程则未必是狭义平稳的。 2.3.1 平稳随机过程的定义 ★ 广义平稳随机过程的定义（续） 　　由于在许多工程技术问题中，常常仅在相关理论（即只限于研究随机过程一、二阶矩的理论）的范围内讨论平稳随机过程，因此划分出广义平稳随机过程来。而相关理论之所以重要，是因为在工程技术中，它能给出有关平稳过程的平均功率的几个主要指标。例如：如果随机过程X(t)代表噪声电压信号，那么在相关理论范围内就可以给出直流分量、交流分量、平均功率及功率在频域上的分布等。 　　在许多工程技术问题中，大都只研究广义平稳过程。以后除特别声明外，凡是提到平稳性，都指的是广义平稳。 2.3.1 平稳随机过程的定义 ★ 平稳随机过程的例题 　[例2.10]设随机过程X(t)=umsin(ω0t+ Φ)，其中um和ω0皆为常数,Φ为在[0,2π]上均匀分布的随机变量。试证X(t)为一平稳随机过程。 　　[证明] X(t)的数学期望为 2.3.1 平稳随机过程的定义 ★ 平稳随机过程的例题（续） 　　X(t)的相关函数为 　　 可见， X(t)的数学期望为0，相关函数仅与τ有关，故X(t)为平稳随机过程。 2.3.1平稳随机过程的定义 ★ 平稳随机过程的例题（续） 　　[例2.11]设随机过程X(t)=At, A为在[0,1]上均匀分布的随机变量。试问X(t)是否平稳？ 　　[解] X(t)的数学期望为 2.3.1 平稳随机过程的定义 ★ 平稳随机过程的例题（续） 　　X(t)的相关函数为 　　可见X(t)不是平稳随机过程。 2.3.1平稳随机过程的定义 ★ 平稳随机过程的例题（续） 　　[例2.12]设随机过程Z(t)=Xcost+Ysint， 　－∞t ∞，其中X，Y为相互独立的随机变量，并分别以概率2/3、1/3取值-1和2。试证Z(t)为广义平稳随机过程，而非狭义平稳随机过程。 2.3.1 平稳随机过程的定义 ★ 平稳随机过程的例题（续） 　　[解]因为 　　 可见， Z(t)是广义平稳随机过程。 2.3.1 平稳随机过程的定义 ★ 平稳随机过程的例题（续） 　　又因为 　　即Z(t)的三阶矩就与时间t有关，故Z(t)不是狭义平稳随机过程。 2.3.1 平稳随机过程的定义 ★ 平稳随机过程的例题（续） 　　[例2.13]设随机过程X(t)=X (k) ，k=…-2， -1,0,1,2…， X (k)为相互独立且具有相同分布的随机变量序列，已知E