随机过程-第一章.ppt

对连续概率分布情况有： X（t）协方差与相关函数的关系为 当 时 ∵在协方差定义中取t1=t2=t,就有 可知方差可由协方差获得 * §1.随机过程及其概率分布 第一章 随机过程的基本概念 一、随机过程的概念 （一）引例与定义 例1：电话总机在[0，t]时间内收到的呼唤次数问题。当t0（0）固定时，总机在[0，t0]内收到的呼唤次数是个随机变量，记为X（t0,ω）或X（ω）简写X，它的所有可能取值是0，1，2，……，n ，……。这是相对时间t不变的“静止”的随机变量，是概率论研究的问题。 现在是研究t从0变到+∞时，t 时刻前收到的呼唤次数问题。 解决办法是从两个方面看： 1、对电话交换站作一次试验观察可以得到一条表示t以前来到的呼唤曲线 xi(t)，这是一条 阶梯形曲线, 叫做一个样本函数，或样本曲 线，它表示一次试验结果，是ω的函数。 所研究的问题可以看做某种随机试验的结果, 而试验出现的样本函数是随机的，是ω的函数。 [0，t]时间内总机收到的呼唤次数的问题可看作一族样本曲线x1 (t)，x2 (t)，… xn (t) … 2、对某个t0∈T，对应值是x1(t0),x2(t0),… xn(t0) … 是随机变量取值，记此随机变量为X(t0)。 对所有的t∈T对应X(t)是一族（无限多个） 随机变量，此结果是t的函数。 故我们要研究t从0→+∞。在[0,t]内收到的呼唤次数，要用一族（无穷多个）随机变量来描述， 记成{X（t，ω），t∈[0，+∞），ω∈Ω} 或 {X（t），t∈（0，+∞）}。这是一个随机过程， 它是一族依赖一个参数t而娈化的一族随机变量。可看出它是研究一个“过程”问题的。 例2：在射击过程中，研究射击n次（从1变到+∞）击中目标的次数问题。 例3：书P 2热噪声电压。 定义 E是随机试验，Ω={e}是E的样本空间， 如果对每一个e∈Ω，可以依某种规律 确定一时间t的函数X（t，e）与之对应， 于是对所有的e∈Ω，就得到一族时间t 的函数，称此时间t的函数为随机过程， 记为{X（t，e），t∈T，e∈Ω}， 简记为{X（t），t∈T } 或叙述为 若对每一个时刻t∈T，都有定义在E上 的随机变量X(t，e)，则称一族随机变量 {X(t， e)，t∈T ，e∈Ω} 为一随机过程。 其实际意义就是： 若一物理过程，当时间t（或广义时间）固定， 过程所处的状态是随机的（不确定的），则此 过程就为随机过程。对该过程的一次记录（或 一个观察）就是一个现实，或称作随机过程的 一个样本函数或样本曲线。 固定t0，X（t0）是随机变量。 固定e0，X（t，e0）是一个现实，是t的函数，记为 x(t)。 例4：具有随机初位相的简谐波。 X（t）=acos（ω0t+Φ），-∞t+∞， 其中a与ω0是正常数， Φ是在[0，2π]上均匀分布的随机变量。 一方面，随机过程X（t）是一族随机变量。 对每个固定t0， X（t0）= acos(ω0t+Φ)是个 随机变量。对（-∞，+∞）上有多少个t，