计量经济学作业教案.docVIP

P61 12 实验步骤 1. 建立工作文件并录入数据 2. 打开EViews7.2程序 3. 点击File/New/ Workfile…，弹出Workfile Create对话框。在Workfile Create对话框左侧Workfile structure type栏中选择Unstructured/Undated,右方的Observations中输入31 4. 输入命令data y x，回车，弹出Group:UNTITLED Workfile对话框，分别把第一步录入的表格中的Y列和GDP列粘贴到对话框的Y列和X列 5. 输入命令ls y c x，回车，弹出回归分析图（1） 6.输入scat x y ,回车，就得到了散点图，如图（2） 图（1） 图（2） 7. 由图Yi=-10.6296 + 0.0710Xi (-0.123500)(9.591245) R2 =0.7603 F=91.99198 D.W=1.570523 8. 斜率的经济意义是：在2007年，中国国内生产总值每增加1亿元时，各地区税收平均增加0.071047亿元。 9. t检验和拟合优度检验： 在5%的显著性水平下，自由度为31-2=29的t分布的临界值为2.05。因此，从参数的t检验值看，无论截距还是斜率都是显著不为零的。另外，从拟合优度R2=0.760315表明，税收的76%的变化可以由国内生产总值的变化来解释，因此拟合优度好。 10. 内插预测：在Equation框中，点击“Forecast”，在Forecast name框中可以为所预测的预测值序列命名，计算机默认为yf，点击“OK”，得到样本期内被解释变量的预测值序列yf的图形形式如图（3）。 11. 外推预测：双击Workfile菜单下的Range所在行，出现将Workfile structure对话框，讲右侧Observations的数值改为32，然后点击OK，即可用将Workfile的Range以及Sample的Range改为32；在x序列中补充输入GDP=8500，在Equation框中，点击“Forecast”，弹出一对话框，在其中为预测的序列命名，如yf2。点击OK即可用得到预测结果的图（4），点击Workfile中新出现的序列yf2，可以看到预测值为593.2667，如图（5） 图（3） 图（4） 图（5） “scalar yfu=593.2667+2.045*@sqrt(95183.1*(1+1/31+152979.56))” “scalar yfl=593.2667-2.045*@sqrt(95183.1*(1+1/31+152979.56))” 得到： yfu=1235.129 yfl=-48.59537 如图（6） 于是95%的置信度下预测的2008年某省区税收入个值的置信区间为： （-48.59537,1235.129）。 ②均值的置信区间的计算： 在命令栏输入： “scalar eyfu=593.2667+2.045*@sqrt(95183.1*(1/31+152979.56))” “scalar eyfl=593.2667-2.045*@sqrt(95183.1*(1/31+152979.56))” 得到： eyfu=711.2871 eyfl=475.2463，如图（7） 于是在95%的置信度下，预测省区的2008年的税收收入均值的置信区间为： （475.2463，711.2871）。 图 图…，弹出Workfile Create对话框。在Workfile Create对话框左侧Workfile structure type栏中选择Unstructured/Undated,右方的Observations中输入10 4. 输入命令data y x1 x2，回车，弹出Group:UNTITLED Workfile对话框，分别粘贴第一步录入的表格 5. 输入命令ls y c x1 x2，回车，弹出图（8） 图（8） 6. 根据图（8），得到回归模型的估计结果为 Y=626.5093-9.7906X1+0.0286X2 （15.61）（-3.06） （4.90） 估计参数为：a0=626.5093 a1=-9.7906 a2=0.0286 随机干扰项的方差s=2116.847/(10-3)=302.40671 可决系数R2=0.9202218 调整可决系数=0.874281 D.W=1.650804 7. 方程的F检验 回归模型的F值为： F=32.29408 因为在5%的显著性水平下，F统计量的临界值为