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四川省居民消费水平影响因素研究【摘要】本文在对影响四川省居民消费水平主要因素进行分析的基础上，采用1985～2010年四川省居民消费水平、地区GDP、总人口及居民消费价格指数（以1984年的居民消费价格指数为100）的统计数据，实证分析了四川省居民消费水平的主要影响因素以及四川省居民消费水平与人均GDP的长期均衡关系。并得到以下结论：①人均GDP与物价水平均会对居民消费水平产生正向的影响；②居民消费水平与人均GDP之间存在着长期均衡关系；③居民消费对人均GDP有强劲的拉动作用。 【关键词】居民消费水平；GDP；计量检验；协整；误差修正模型 一、模型的提出 改革开放以来，四川省经济得到了持续稳定的发展，居民生活水平显著提高。消费作为拉动经济发展的三大马车之一，决定着产品的需求，影响着厂商的供给，是促进就业及保证社会经济的健康发展的重要因素。除了居民收入水平是影响居民消费水平的重要因素，物价水平也会对居民消费产生不可忽视的影响。为此，本文在众多消费理论研究的基础上，结合1985～2010年四川省居民消费水平相关数据，提出如下模型： CONS=C（1）+C（2）*I+C（3）*P 其中，CONS为四川省居民消费水平，I为四川省居民收入水平，P为四川省物价水平。 二、数据来源 从《中国统计年鉴》中可以查到从1985年到2010年的按当年价格计算的四川省居民消费水平（CONS）、地区生产总值（GDP）、人口（POP）以及居民消费价格指数（P），以1984年的居民消费价格指数为100），然后用地区生产总值除以人口就可以得到四川省人均生产总值，作为四川省居民收入水平（I）。为了克服数据的不稳定性，对数据取其自然对数。 三、模型的建立、检验及修正 1、模型的建立及参数估计 使用普通最小二乘法，带入数据后得到回归方程模型为： LNCONS=0.6955+0.6953*LNGDP+0.2110*LNP（1） （13.8929）（1.7593） Adj-R2=0.9920，D.W.=1.1253 2、模型的计量经济检验 （1）异方差性检验和调整 对模型（1）进行怀特检验，检验的原假设为残差无异方差性，由于收尾概率远小于显著性水平0.05，残差存在异方差。运用加权最小二乘法加以修正，以1/abs（resid）作为权重，得到模型： LNCONS=0.7042+0.6921LNGDP+0.2148LNP（2） （64.0849）（7.7810） Adj-R2=0.9997，D.W.=1.0952 再对模型（2）进行怀特检验，结果如图一所示： 图一 检验结果概率为0.05610.05，即模型（2）不再存在异方差问题。 （2）序列相关性检验 对模型（2）进行LM检验，以判定其是否存在系列相关性，得到ObsR-squared统计量的相伴概率为0.0772，说明存在序列相关性。用差分法消除序列自相关性，将所有变量变为其差分形式，代入数据得到的结果如下所示： D（LNCONS）=0.0775+0.0362D（LNGDP）+0.6947D（LNP）（3） （0.5156）（5.3434） Adj-R2=0.5650，D.W.=1.9942 运用D.W.检验模型（3）的自相关性，查D.W.检验表的结果：样本容量n=26，解释变量k=2，临界值dL=1.22，dU=1.55。由模型（3）可知模型的D.W.值为1.9942，即dU=1.55D.W.=1.99424-dU=2.45，模型（3）已不存在序列相关性。但由于其Adj-R2不高，模型依然不够理想。 （3）多重共线性 模型（3）中两解释变量LNGDP与LNP的简单相关系数为0.9601，说明两者具有较强的共线性，使用剔除法消除其影响，两解释变量系数显著性检验结果如图二所示： 图二 从上图可知LNP的系数t检验值为1.7593，小于1.96，未通过显著性检验，故删除LNP，代入数据所得到的回归方程为： LNCONS=1.2149+0.7798LNGDP（4） （53.4192） Adj-R2=0.9913，D.W.=1.4165 四、四川省居民消费水平与人均GDP长期关系的研究 由于四川省居民消费水平与人均GDP两个经济变量本身是非平稳的时间序列，仅用传统的单方程计量经济模型可能会产生“伪回归”现象。下面将进一步运用协整理论，对四川省居民消费水平与人均GDP数据进行单位根检验、协整检验，探索他们之间的内在关系，并建立误差修正模型。 1、观察图形 查看LNCONS与LNGDP两个时间序列的图