总结-单方程模型及诊断及检验.pptVIP

二、残差检验 1、异方差性 2、自相关性 三、参数的稳定性 四、变量 1、多重共线性 2、格兰杰（Granger）因果关系 2、格兰杰因果关系检验 自回归分布滞后模型旨在揭示：某变量的变化受其自身及其他变量过去行为的影响。 然而，许多经济变量有着相互的影响关系 格兰杰因果关系检验（Granger test of causality） 对两变量Y与X，格兰杰因果关系检验要求估计: 多元模型：首先进行多重共线性检验，然后视情况对模型修正（处理多重共线性）；再根据数据类型进行其他检验 时间序列数据对象：主要检验自相关性、结构稳定性、格兰杰因果关系 截面数据对象：主要检验异方差性 “正确”模型的解读与应用 模型解释能力 所研究的数量规律 简要结论 政策建议 * 模型的诊断与检验 一、 系数检验： 模型总显著性的F检验、模型单个回归参数显著性的t检验检验若干线性约束条件是否成立的F检验、似然比（LR）检验、 沃尔德（Wald）检验、 拉格朗日乘子（LM）检验 二、残差检验：自相关、异方差 三、 结构稳定性检验：邹（Chow）突变点检验 四、变量：多重共线性、格兰杰（Granger）因果性检验 在建立模型过程中，要对模型参数以及模型的各种假定条件作检验。这些检验要通过运用统计量来完成。 在第2章和第3章已经介绍过检验单个回归参数显著性的t统计量和检验模型参数总显著性的F统计