第二章、随机过程及基本概念.ppt

(1)定义:称实随机过程 的维勒过程,如果 1) 为参数 2)是平稳独立增量过程; 3)对任意的 (2)设 是参数 的维勒过程,则 1） 2） 3） 维勒过程是正态过程. 证明:1)定义条件3)中s=0即得; 2)同上一目F(t)性质(2); 2.5 几类重要的随机过程 3)对 相互独立,且 所以 是n维正态向量,而 所以, 是正态向量,故 是正态过程. 2.5 几类重要的随机过程 6、泊松过程 (1)计数过程 如果 代表直到t 时刻已发生随机事件数,称 计数过程. 由计数过程的定义可知,计数过程 满足: 1) 2) 是一正整数; 3) 代表在时间间隔t-s内随机事件发生的数目. 2.5 几类重要的随机过程 (2)泊松过程的定义 满足： 设有一计数过程 1)N(0)=0; 2)是平稳增量过程； 3)对 即 则称 为强度 波松过程. 由定义可以算得: 1) 2.5 几类重要的随机过程 2) 3) (3)波松过程的数学模型 若计数过程 满足: 1)零初值性:N(0)=0; 2)独立增量性:即对任意 相互独立; 3)齐次性: 的分布只与 t-s有关,而与起点 s 无关; 2.5 几类重要的随机过程 4)普通性:以 有 则 为泊松过程. 证明:显然条件1)~3)对应泊松过程定义条件1)~2),只须证满足定义条件3),即证 令: 2.5 几类重要的随机过程 又 令 取极限得 解之得 又 得C=1. 当n0时,有 2.5 几类重要的随机过程 令 取极限得 由 得 (递推公式) 2.5 几类重要的随机过程 由 得C=0. 由 和递推公式求出 类推得 的两个相互独 例5、设 是强度分别为 立的波松过程,则 是强度为 波松过程. 2.5 几类重要的随机过程 证明：显然：N(0)=0,N(t)具有平稳独立增量，只须证 N(t)服从波松分布. 由于 特征函数为 由独立性, 由唯一性知N(t)~ (4)波松过程的到达时间与点间间隔的分布 设N(t)表示时间区间[0,t)到达服务机构的顾客数且 为强度 的波松过程, 2.5 几类重要的随机过程 为第一个,第二个直至第n个顾客到达服务机构的时刻,称 为到达时间序列,N(t)在 的值不变. 令 称 为到达时间间隔或点间 距离序列. 为到达时间序列. 的指 设 为强度 的波松过程, 为到达时间间隔或点间距离, 序列 则 为独立同分布的随机变量,且服从参数为 数分布; 服从参数为 和n的 Gamma分布,其密度为 2.5 几类重要的随机过程 机动 目录 上页 下页 返回 结束 随机过程(西电版) 第2章 随机过程的基本概念 * 机动 目录 上页 下页 返回 结束 第2章 随机过程的基本概念 2.1 随机过程的定义 2.2 随机过程的有限维分布函数族 2.3 随机过程的数字特征 2.5 几类重要的随机过程 2.4 复随机过程 2.1 随机过程的定义 引例1：无限次掷一枚硬币，第n次掷的结果是一个随机变量 且 可表述为 引例2、热噪声电压V(t)为随机变量，不同时间t对应不同随机变量。若 对应一族随机变量，记作 1、设已给概率空间 则称 及参数集 1、随机过程的定义 为该概率空间上的随机过程，简记为 由RT的定义，对于RT 是一个以t为变量的函数，称为样本函数. （2） 固定, 例1、设 波,其中 在 上均匀分布。 称为随机相位正弦 为正常数、 显然， 为随机变量 2.1 随机过程的定义 (1)t固定, 是一个随机变量, 称随机变量取值的集合 为状态集，记作S. 2、随机过程的分类 依据参数集T和状态集S是离散或连续可将随机过程分成四类。 （1）离散参数、离散状态的随机过程； （2）离散参数、连续状态的随机过程； （3）连续参数、离散状态的随机过程； （4）连续参数、连续状态的随机过程。 2.1 随机过程的定义 2.2 随机过程的有限维分布函数族 1、有限维分布的定义 设RT (1) 为RT 一维分布函数。 (2) 称为RT 的二维分布函数。 (3) 称为RT 的n维分布函数。 上述所有有限维分布函数的全体,称为RT 有限维分布函数族。