2016风险管理全真模拟题(二).doc

2016年银行从业-风险管理-全真模拟题（二） 一、判断 1．与利率互换有所不同，货币互换的交易双方同时面临着利率风险和汇率风险。 ( ) 2．商业银行的银行账户项目通常按市场价格计价． ( ) 3．商业银行采用高级计量法计算操作风险资本时，需要加强内外部损失数据的收集． ( ) 4．通常，公司债券的违约风险越大．则 信用等级就越低，投资人要求的回报率也越高。 ( ) 5．商业银行声誉风险管理的核心在于有效管理信用、市场、操作、流动性等风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素。 ( )。 6．商业银行记入交易账户的头寸，其交易目的在交易之初就应当被确定，并且应当根据实际需要定期 进行调整。 （ ）。 7．商业银行的交易对手信用评级下降但仍在履行合同义务，可认为不存在信用风险． ( ) 8．商业银行保持适度的流动性有助于维持盈利性与安全性之间的良好平衡． ( ) 9．违约概率就是违约频率，是商业银行客户信用风险事前分析的一项重要内容． （ ） 10.商业银行的市场风险限额管理是一个管理体系，包括授权、风险限额、止损限额、交易限额等内容． ( ) 11.商业银行零售性质的资金来源相对分数，同质性低，因此通常来说零售性质的资金比批发性质的资金具有更高的稳定性． （ ） 12.商业银行应当尽可能提高负债的流动性和资产的稳定性，以降低流动性风险． ( ) 13．商业银行的信用风险只存在于授信业务，市场风险只存在于交易业务，操作风险 只存在于柜台业务． ( ) 14．如果商业银行处于资产敏感型缺口，其它条件保持不变，则同幅上调存贷款基准利率会使银行的净利息收入上升． ( ) 15．商业银行 将信贷组合头寸分散在相关性较小或负相关的不同行业、区域和业务品种，可以有效提高信贷资产的总体抗风险能力． ( ) 16．某大型企业受金融危机的影响效益出现下滑、负债率偏高．为支持该企业渡过难关商业银行可以对该企业个别经营指标进行微调并继续将其评定为AAA级客户（ ) 17．压力测试主要用于评估正常市场条件下，风险因素变化对金融机构财务状况的影响．( ) 18．如果当前某行业发展形势良好，商业银行就应当向该行业企业集中大量放贷以提高经营业绩， （ ） 19．商业银行进行压力测试的作用主要有两个，一是说明风险事件发生的可能性．二是评估风险事件的影响程度．( ) 20．衍生产品可以用来对冲市场风险，但同时也会产生新的风险。衍生产品的杠杆放大作用是金融风险事件中出现巨额损失的重要原因．（ ） 二、单选 1、下列关于商业银行评级验证的表述中，正确的是（ ）。 A、验证工作应随着银行风险管理手段的改进和经营环境的变化而调整 B、验证主要由监管当局负责 C、验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性 D、各家银行所采用的验证方法应当统一 2、一家日本出口商向进口商出口了一批货物，预计1个月后收到1000万美元的货款，当前汇率为1美元=110日元。商业银行的研究部门预计1个月后日元可能会升值到1美元=100日元，因此建议该日本出口商（ ） A、在100价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸 B、在100价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸 C、在110价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸 D、在110价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸 3、某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能会给银行带来巨大损失。该情况对应的操作风险成因属于（ ）类别。 A、内部流程 B、外部事件 C、人员因素 D、系统缺陷 4、商业银行贷款定价中的资本成本主要是用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的（ ）的成本。 A、监管资本 B、注册资本 C、经济资本 D、会计资本 5．假设某银行贷款客户优良且需求量大．但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债寿投资等资金业务比重较低．该行预计，为满足贷款需求；未来三年内将有上百亿的资金缺口．为解决这项长期资金缺口问题，下列可行的是( )．A．发行银行债券 B．向人民银行再贴现 C．拆入资金 D．用自有债券进行回购 6．既能衡量商业银行盈利水平，同时也考虑了商业银行所承担风险水平的指标是( )。 A．核心资本充足率(CAR) B．资产收益率(RQA) C．经风险调整的资本收益率( RAROC) D．股本收益率(ROE) 7．在商业银行的风险文化中，对员工的行为具有更直接和长效影响力的是( )。 A．风险管理知识 B．风险管理制度 C．风险管理理念 D．业绩考核方法 8．商业银行计划推出