融资融券调整标的券启用前测试方案 - 一、测试.pdfVIP

深圳证券交易所 第 1 页 共 11 页 中国证券登记结算公司 融资 券调整标的证券启用前测试方案 、测试目的 自2011年12 月5 日起融资融券标的证券将包括ETF 等品种，深圳 证券交易所（简称 “深交所”）和中国结算 圳分公司定于 2011 年 12 月3 日联合组织业务启用前的测试，以检验各会员的技术系统、深交所 交易系统、中国结算深圳分公司结算系统及其它相关系统的正确性。 测试内容包括：模拟信用证券账户融资买入、融券卖出、买券还券、 融资融券强制平仓和担保品买卖等交易，融资融券证券划转和相 的登 记结算、融资融券业务数据申报及相关信息披露等业务。 二、参测单位 1 深圳证券交易所 2 中国结算深圳分公司 3 深圳证券通信公司 4 25 家已开通融资融券业务的证券公司 安信证券、长城证券、长江证券、东方证券、方正证券、光大 证券、广发证券、国都证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海 通证券、宏源证券、华泰证券、平安证券、齐鲁证券、申银万国、 西南证券、兴业证券、银河证券、招商证券、中金公司、中投证券、 中信建投、中信证券 5 其他相关单位 深圳证券交易所 第 2 页 共 11 页 中国证券登记结算公司 三、测试内容 （一）融资 券交易及非交易的模拟测试 通过模拟 2 个完整交易日的交易和1 个结算日的结算，验证券商系 统对融资融券业务调整标的证券的适 性。 1、T 日 交易系统：融资买入、融券卖出、买券还券等交易、成交回报接收、实 时行情接收；其它日常交易业务。 结算系统：T 日融资融券交易清算、融资融券证券划转、ETF 交易清算 及其它日常结算业务，下发融资融券业务有关限售股数据。 券商系统：融资融券交易及相关非交易业务的委托、申报，特别是重点 测试针对ETF 证券的融资融券相关业务，其它日常交易相关业务；清算 交收；融资融券交易风险控制、担保品管理等。 2、T+1 日 交易系统：融资买入、融券卖出、买券还券、融资/融券强制平仓等交 易、成交回报接收、实时行情接收；其它日常交易业务。 券商系统：融资融券交易的委托、申报，特别是重点测试针对ETF 证券 的融资融券相关业务，其它日常交易相关业务；融资融券交易风险控制、 担保品管理等。 （二）融资 券业务相关信息披露的模拟测试 深圳证券交易所 第 3 页 共 11 页 中国证券登记结算公司 1、T 日 深交所通过交易系统以信息公告方式发布融资融券标的信息（见文 本文件 XX111203.899 ）、可充抵保证金证券信息 （见文本文件 XX111203.898 ）。参测券商可在交易开始前通过信息公告，获取或核对 设置融资融券标的信息、可充抵保证金证券信息。 参测券商在完成T 日清算后，通过双向通信系统向深交所模拟报送 融资融券余额数据 （XYnnnnnn.DBF ）和信用违约资料 （WYnnnnnn.DBF ）。 2、T+1 日 深交所于T+1 日交易开始前，通过交易系统以信息公告方式发布融 资融券标的信息 （见文本文件 XX111203.899 ）、可充抵保证金证券信息 （见文本文件XX111203.898 ）,通过信息公告披露T 日融资融券交易信 息，通过双向通信系统向有融资融券业务资格的券商定向发送信用违约 资料汇总信息。 四、测试时间安排 测试时间为2011 年12 月3 日（周六）8:30 至19:00。 深交所交易系统模拟 2 个交易日的交易，T 日接收交易、非交易委 托的时间为9:15 至10:30 （模拟12 月3 日的交易，其中 10:00-10:05 模拟T 日中午休市），T+1 日接收交易委托的时间为16:00 至17:00 （模 拟12 月4 日的交易，其中16:30-16:35模拟T+1 日中午收市）。 T 日结算公司开户系统接收开户委托时间为9:00 至10:40。 深圳证券交易所 第 4 页 共 11 页 中国证券登记结算公司 T 日结算公司D-COM