商业银行管理学第三,中国金融出版社主编彭建刚.ppt

第五节 案例分析 情况介绍 A行12月1日资产负债表有关项目如下： 净贷款和租赁为35.02亿元，存放同业的现金和存款6.33亿元，同业拆出0.48亿元，政府债券1.85亿元，同业拆入0.62亿元，活期存款9.88亿元，定期存款26.27亿元，总资产44.46亿元。根据这些数据，你可计算出哪些流动性指标？ 分析 根据流动性指标法，可以计算下列一些指标： 案例分析（续） 复习思考题 试述商业银行流动性管理的必要性。 商业银行的流动性如何衡量？ 商业银行现金资产由哪些构成？现金资产管理的原则是什么？ 如何理解商业银行流动性需求和流动性供给？它们与净流动性头寸关系怎样？ 如何运用资金来源和运用法预测商业银行的流动性需求？ 资产流动性指标(续) 能力比率 能力比率=贷款与租赁资产/总资产 为衡量商业银行流动性的逆向指标 担保证券比率 担保证券比率=担保证券/证券总额 为衡量商业银行流动性的逆向指标 负债流动性指标 游资比率（热钱比率） 游资比率=货币市场资产/货币市场负债 为衡量商业银行流动性的正向指标 短期投资对敏感性负债比率 短期投资对敏感性负债比率=短期投资/敏感性负债 为衡量商业银行流动性的正向指标 负债流动性指标 经纪人存款比率 经纪人存款比率=经纪人存款/存款总额 为衡量商业银行流动性的逆向指标 核心存款比率 核心存款比率=核心存款/总资产 为衡量商业银行流动性的正向指标 负债流动性指标 存款结构比率 存款结构比率=活期存款/定期存款 为衡量商业银行流动性的逆向指标 表9-1美国参与保险的商业银行主要流动性指标值 单位：% 表9-1显示，美国被保险商业银行的流动性指标在该时期内有下降趋势。 美国参与保险的商业银行流动性指标值 流动性指标 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 现金资产/总资产 4.5% 4.03% 3.94% 3.59% 3.02% 贷款与租赁/总资产 60.11% 60.10% 60.84% 62.25% 62.63% 活期存款/定期存款 40.96% 39.59% 39.26% 40.10% 41.49% 表9-2中国国有商业银行流动性指标值单位：% 由表9-2可见，我国国有商业银行流动性指标在该时期内呈现出不断改善趋势。 中国国有商业银行流动性指标值 流动性指标 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 储备资产/总资产 8.81% 8.64% 8.78% 8.19% 9.62% 对其他部门债权/总资产 75.5% 78.1% 74.44% 67.28% 67.69% 活期存款/（定期存款+储蓄存款） 50.61% 49.16% 49.14% 45.82% 46.29% 二、市场信号指标 公众的信心 股票价格 商业银行发行债务工具的风险溢价 资产售出时的损失 履行对客户的承诺 向中央银行借款的情况 资信评级 第三节商业银行流动性需求与供给 本节主要知识点： 商业银行流动性需求 商业银行流动性供给 商业银行流动性预测 一、商业银行流动性需求 流动性需求的含义 商业银行为了满足客户需要、往来银行清算及监管当局规定而必须立即兑现的流动性资产需求。 一、商业银行流动性需求 商业银行流动性需求通常来自以下几个方面： 客户从其存款中提取现金； 商业银行为了留住老客户，同意对已到期贷款展期 或对已承诺的贷款履行承诺； 商业银行为了争取新客户，满足新客户的贷款需求； 偿还其他商业银行的借款； 向中央银行缴存存款准备金； 支付营业费用及税金； 向股东派发现金股利等。 一、商业银行流动性需求 流动性需求的类型 季节性流动性需求 长期流动性需求 周期流动性需求 临时流动性需求 长期流动性需求 长期流动性需求趋势预测 图（ A ）、（B）、(C)说明长期流动性需求预测虽然较为复杂，但是长期流动性需求趋势相对稳定。 基本趋势 图（A） 商业银行存款变动图 3 6 9 12 3 6 9 12 100 200 300 400 0 实际值（2008年） 预测值（2009年） 总存款（百万元） 需求 月份 长期流动性需求（续） 总贷款（百万元) 图(B)商业银行贷款变动图 趋势上限 需求 3 3 6 6 9 9 12 12 月份 0 100 200 300 400 实际值（2008年） 预测值（2009年） 图（B）是贷款变动图。将不同时期贷款需求最高点连接成线，这是商业银行长期贷款趋势线，表示长期贷款的上限，低于贷款趋势线的曲线部分，表示季节性贷款变化引起的现金需求。 长期流动性需求（续） 图（C）是前两个图的合成图，代表商业银行的流动性需求变化。本图中因长期贷款趋势线高于长期存款趋势线，故存在一定的长期流动性需求。