第五章节大数定律与中心极限定理1.ppt

第五章 大数定理与中心极限定理;§1 大数定理;证明 (1)设X的概率密度为p(x),则有; 例:在供暖的季节,住房的平均温度为20度,标准差为2度,试估计住房温度与平均温度的偏差的绝对值小于4度的概率的下界.;解 ;§1.2 大数定律; 定理（契比雪夫(Chebyshev)大数定律）:设{Xk}是两两不相关的随机变量序列,具有数学期望E(Xk)和方差D(Xk)[k=1,2,...].若存在常数C,使得D(Xk) ≤C(k=1,2,…),则对于任意给定的ε0,恒有; 推论(契比雪夫大数定律的特殊情况):设{Xk}是两两不相关的随机变量序列,具有相同的数学期望E(Xk)=μ和方差D(Xk)=σ2(k=1,2,…),则对于任意给定的ε0,恒有;解 ;伯努里大数定律: 设进行n次独立重复试验，每次试验中事件A发生的概率为p，记fn为n次试验中事件A发生的频率，则;§2 中心极限定理; 一般地,在研究许多随机因素产生的总影响时,很多可以归结为研究相互独立的随机变量之和的分布问题,而通常这种和的项数都很大.因此,需要构造一个项数越来越多的随机变量和的序列:; 定义：设{Xk}为相互独立的随机变量序列,有有限的数学期望E(Xk)=μk和方差D(Xk)=σk2,令; 定理(林德贝尔格-勒维(Lindeberg-Levy)定理):设{Xk}为相互独立的随机变量序列,服从同一分布,且具有数学期望E(Xk)=μ和方差D(Xk)=σ2 ,则随机变量;例: 将一颗骰子连掷100次，则点数之和不少于500的概率是多少？;; 定理(De Moivre-Laplace中心极限定理):设随机变量Yn服从二项分布Yn ~B(n,p), (op1),则对于任意x,恒有;解法1 ;设X为10000个新生儿中男孩个数 ; 例:一加法器同时收到20个噪声电压Vk(k=1,2,…,20),它们相互独立且都在区间[0,10]上服从均匀分布,噪声电压总和V=V1+V2+…+V20,求P{V105}的近似值.; 例: 在一家保险公司里有10000个人参加寿命保险，每人每年付12元保险费。在一年内一个人死亡的概率为0.6%，死亡时其家属可向保险公司领得1000元，问： (1)保险公司亏本的概率有多大？ (2)其他条件不变，为使保险公司一年的利润不少于60000元，赔偿金至多可设为多少？;解 设X表示一年内死亡的人数，则X~B(n, p), 其中 n= 10000，p=0.6%， 设Y表示保险公司一年的利润， Y=10000?12-1000X 于是由中心极限定理 (1)P{Y0}=P{10000?12-1000X0} =1?P{X?120} ?1 ? ?(7.75)=0;;P{Y60000}=P{10000?12-aX60000} =P{X?60000/a}?0.9;