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2017-09-11 发布于北京
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蒙特卡洛风险分析方法 Monte Carlo Simulation for Risk Analysis 什么是模拟Simulation？  模拟训练驾驶员  模拟火箭和卫星的轨道  模拟电子游戏、棋盘游戏  公共危机模拟演练  。。。。 2 蒙特卡洛风险分析方法  1、介绍与基本思想  2、蒙特卡洛方法  3、蒙特卡洛方法过程与示例  4、蒙特卡洛建模分析步骤  5、蒙特卡洛风险分析应用 4 1、发展历史 Buffon投针实验： 1768年，法国数学家Comte de Buffon利用投针实验估计的值 L a 2l p a  将长为l的一根针任意投到地面上，用针与一组相间距离为d （l＜d ）的平行线相交。  先求针与平行线相交的概率P ？ l 6 d  设针投到地面上的位置可以用一组参数（ x,θ）来描述，x为针中心的坐标，θ为针与平行线的夹角，如图所示。 7 任意投针，就是意味着x 与θ都是任意取的，但x 的范围限于［0，d ］，夹角θ的范围限于［0，π］。在此情况下，针与平行线相交的数学条件是 1 x  l sin 2 x在［0，d ］上任意取值，表示x在［0， d ］上是均匀分布的，其分布密度函数为： 1/ d , 0  x  d  f 1(x )  0, 其他 A [0, d )  类似地，θ的分布密度函数为：  [0,) 1/ , 0    f 2 ()  0, 其他  8 每次投针试验，然后定义描述针与平行线相交状况的随机变