原创力文档- 1、本文档共63页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
EVIEWS序列相关检验2
序列相关检验、处理及案例
内蒙古科技大学经济与管理学院
边璐 2011.11.10
内容安排
• 自相关性的检验
• 自相关性的解决方法
• 案例分析
自相关性的检验
• 1、图示法（上节课已说过）
• 2、DW检验
• 3、回归检验法
• 4、高阶自相关性检验
2、杜宾-瓦森（Durbin-Watson）检验法
D‐W 检验是杜宾（ J.Durbin ）和瓦森 (G.S.
Watson)于1951年提出的一种检验序列自相关
的方法。该方法的假定条件是：
（1）解释变量X非随机；
（2 ）随机误差项μi为一阶自回归形式：
μ ρμ +ε
i i−1 i
（3 ）回归模型中不应含有滞后因变量作为解释
变量，即不应出现下列形式：
Y β =+β X +L+β X +γY +μ
i 0 1 1i k ki i−1 i
（4 ）回归含有截距项 （5）统计数据比较完整
D.W. 检验基本原理及步骤
（1）提出假设，H0: ρ=0 ，即不存在（一阶）自相
关性； H1: ρ≠0 ，即存在（一阶）自相关性
（2 ）构造统计量： 一阶自回归模型μ=ρμ +ε
i i‐1 i
的参数估计。
n
% % 2
∑(e −e −1 )
t t
D .W . t 2
n
%2
∑et
t 1
展开D.W.统计量：
n n n
~ + ~ 2 − 2 2 ~ ~
e e e e
∑ ∑ −1 ∑ −1
t t t t
t 2 t 2 t 2
. .
D W n （* ）
~ 2
∑et
t 1
n n n
%2 %2 %2
- 软件下载与安装、电脑疑难问题解决、office软件处理 + 关注
-
实名认证服务提供商
专注于电脑软件的下载与安装，各种疑难问题的解决，office办公软件的咨询，文档格式转换，音视频下载等等，欢迎各位咨询！
文档评论（0）