上证180ETF申赎回及二级市场交易全网测试方案.PDFVIP

附件二 上证 180ETF 申购赎回及二级市场交易 全网测试方案 一、参测单位 1.上海证券交易所 2. 中国证券登记结算公司上海分公司 3.各相关会员公司、结算参与人 （1）参与上证180ETF二级市场交易测试：所有会员公司及 下属证券营业部； （2）参与 ETF 申购赎回以及现金替代退补款测试：具有上 证180ETF申购/赎回权限会员及下属证券营业部，包括： 中信证券、中信万通、银河证券、广发证券、招商证券、海 通证券、国泰君安、申银万国、南京证券、联合证券、光大证券、 上海证券、中原证券、中金公司、东海证券、东方证券、华泰证 券、中银国际、德邦证券、国都证券、东北证券、渤海证券 备注：本名单只作为测试用，正式参加申购赎回的券商名单以本所正式公布的名单为准。 4. 华安基金管理有限公司 5.其他相关单位 二、测试内容 上海证券交易所和中国证券登记结算公司上海分公司联合 华安基金管理有限公司进行上证 180ETF 全网测试，模拟上证 180ETF 二级市场交易、申购赎回业务及其登记结算业务的全过 程，检验参与券商套利系统的可用性。在进行 180ETF 申购赎回 — 1 — 以及二级市场交易的同时，并对50ETF做对应的申购赎回以及二 级市场交易操作，以便测试两个ETF 同时申购、赎回和二级市场 交易以及相关结算。 本次测试使用代码及相关信息如下 代码 简称 前收盘 状态 备注 510180 180 ETF 设置为8月12日上 正常 二 级 市 证 180 指数的千分 场 交 易 之一，四舍五入精 代码 确到厘 510181 180 申赎 同上 正常 申 购 赎 回代码 510182 申赎资金 无意义 停牌 资 金 代 码 测试具体内容包括： T日 日间竞价系统：上证 180ETF 申购赎回、二级市场买卖的集 合竞价、连续竞价、成交回报、实时行情接收等；其中ETF的申 购赎回包括现金替代及股票属性控制等内容。 结算系统：对申购赎回、二级市场交易进行清算，发送相关 日终结算数据。 三、测试步骤和时间 测试时间为2005 年8月13日8:00至 18:00。 被模拟的业务日期: T日：2005年8 月13日 步骤 时间段 套利测试 — 2 — 一、模拟T日交易 1 8:15开始 卫星发送公告申购赎回清单 180_0813.ETF